http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29807 2026-10-20T01:02:43Z http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84200 Title: Evaluación del Riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julian Lorente Authors: Balladares Morocho, Katherine Lizeth Abstract: Abstract: The present study analyzes the liquidity risk assessment of the Padre Julián Lorente Savings and Credit Cooperative through the application of the Monte Carlo model. Its main objective is to evaluate liquidity risk using Monte Carlo simulation. The methodology is quantitative, with an explanatory-descriptive approach, utilizing the Risk Simulator tool and historical financial information from the cooperative to assess liquidity risk behavior. Five thousand simulations were performed to generate various probabilistic scenarios. Complementary techniques, such as sensitivity analysis via tornado charts, were applied to identify the variables with the greatest influence on liquidity levels. The results show that the cooperative maintained adequate liquidity levels during the evaluated period; however, the model identified that available funds and the top 50% of depositors exhibit high sensitivity. This represents a significant risk and, consequently, highlights the need to strengthen the management of available funds and diversify deposits to improve financial stability. Description: Resumen: El presente estudio analiza la evaluación del riesgo de liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente mediante la aplicacion del modelo Monte Carlo, tiene como objetivo principal evaluar el riesgo de liquidez mediante la aplicación de simulación Monte Carlo. La metodología utilizada es cuantitativa, con enfoque explicativo-descriptivo con el uso de la herramienta Risk Simulator, utilizando información financiera histórica de la cooperativa para evaluar el comportamiento del riesgo de liquidez, se ejecutaron 5000 simulaciones para generar distintos escenarios probabilisticos. Se aplicaron técnicas complementarias como el análisis de sensibilidad mediante grafico tornado con el proposito de identificar las variables que ejercen mayor influencia sobre el nível de liquidez. Los resultados evidencian que la cooperativa mantiene niveles adecuados de liquidez durante el periodo evaluado, no obstante, la utilización del modelo permitió identificar que los fondos disponibles y el 50% de los mayores depositantes presentan una elevada sensibilidad, lo que representa un alto riesgo y en consecuencia resaltan la necesidad de fortalecer la gestión de sus fondos disponibles, diversificar sus captaciones, a fin de mejorar su estabilidad financiera. 2026-01-01T00:00:00Z http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82313 Title: Análisis integral de rentabilidad en escenarios futuros: Un enfoque combinado de series temporales y Monte Carlo aplicado al modelo DuPont para la empresa Cervecería Nacional año 2025. Authors: Tituaña Suquillo, Brayan Marlon Abstract: Abstract: This paper analyzes the future profitability of Cervecería Nacional using a quantitative approach, employing time series models, Monte Carlo simulation, and the DuPont model. The study was developed using historical sales series and financial parameters such as ROA and ROE for the period 2010 to 2024. The ARIMA model allowed future revenues to be projected with an appropriate adjustment and complemented by Monte Carlo simulation that incorporated the uncertainty of the economic environment, showing different possible scenarios. The results show that profitability does not depend on revenue growth but also on adequate financial management, which is achieved by strengthening planning and decision-making under scenarios of uncertainty and economic change. Based on rigorous simulation models, senior management will be able to design strategies linked to profitability management with sustainable growth and leverage. Description: Resumen: El presente trabajo analiza la rentabilidad futura de la empresa Cervecería Nacional mediante un enfoque cuantitativo, empleando modelos de series temporales, simulación Monte Carlo y el modelo DuPont. El estudio se desarrolló con series históricas de las ventas y parámetros financieros como ROA, ROE durante el período 2010 a 2024. El modelo ARIMA permitió proyectar los ingresos futuros con un ajuste adecuado y complementando con simulación Monte Carlo que incorporó la incertidumbre del entorno económico, mostrando distintos escenarios posibles. Los resultados evidencian que la rentabilidad no depende del crecimiento de los ingresos sino también de una adecuada gestión financiera, que se logra fortaleciendo la planificación y la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre y cambios económicos. La alta gerencia en base a modelos de simulación rigurosos podrá diseñar estrategias vinculadas a la gestión de la rentabilidad con crecimiento y apalancamiento sostenibles. 2026-01-01T00:00:00Z http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/79882 Title: Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito CREA Limitada. Año 2025. Authors: Armas Herrera Reinaldo Abstract: Abstract:This research analyzes the liquidity risk of the CREA Savings and Credit Cooperative Limited during the year 2025, through the application of a quantitative approach focused on the probabilistic evaluation of the cooperative's institutional financial performance. The study is based on a theoretical review of liquidity risk, its importance in the cooperative system, and compliance with the Ecuadorian regulatory framework. Using historical financial information from the period 2020-2024, the evolution of the main liquidity indicators and the entity's financial structure are examined to identify its level of exposure to potential adverse scenarios. The central tool of the analysis is Monte Carlo simulation, which allows for the generation of multiple scenarios under conditions of uncertainty and the estimation of the probability of short-term illiquidity events. The results demonstrate a stable financial position and a low probability of critical imbalances. It is concluded that the application of quantitative methodologies strengthens preventive risk management and contributes to institutional sustainability. Description: Resumen:La presente investigación analiza el riesgo de liquidez en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Limitada durante el año 2025, a travez de la aplicación de un enfoque cuantitativo orientado a la evaluación probabilística del desempeño financiero institucional de la cooperativa. El estudio se fundamenta en la revisión teorica del riesgo de liquidez, su importancia en el sistema cooperativo y el cumplimiento del marco regulatorio ecuatoriano. Con base en información financiera histórica del período 2020 - 2024, se examina la evolución de los principales indicadores de liquidez y la estructura financiera de la entidad, con el propósito de identificar su nivel de exposición ante posibles escenarios adversos. La herramienta central del análisis es la simulación Monte Carlo, la cual permite generar múltiples escenarios bajo condiciones de incertidumbre y estimar la probabilidad de eventos de iliquidez en el corto plazo. Los resultados evidencian una posición financiera estable y una baja probabilidad de desequilibrios críticos. Se concluye que la aplicación de metodologías cuantitativas fortalece la gestión preventiva del riesgo y contribuye a la sostenibilidad institucional. 2026-01-01T00:00:00Z http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82153 Title: Evaluación del riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Limitada. Año 2025 Authors: Medina Sánchez, Michael Andrés Abstract: Abstract: This study assesses the liquidity risk of the Pastaza Limited Small Business Savings and Credit Cooperative during 2025, through the application of statistical techniques and Monte Carlo simulation, with the purpose of estimating the probability of facing short-term financial stress scenarios. The research is based on a theoretical framework that addresses the conceptualization of liquidity risk, its management, and the current regulatory framework. It includes a comprehensive financial diagnosis, a historical analysis of the main liquidity indicators, and the cooperative s asset and liability structure. The methodology combines qualitative and quantitative approaches and integrates the Risk Simulator tool to analyze and understand the behavior of critical variables. The results allow for the identification of vulnerabilities, the estimation of financial stability levels, and the strengthening of decision-making. It is concluded that proper liquidity risk management is essential to ensure institutional sustainability, solvency, and resilience. Description: Resumen: El presente estudio evalúa el riesgo de liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Limitada durante el año 2025, mediante la aplicación de técnicas estadísticas y la simulación Monte Carlo, con el propósito de estimar la probabilidad de enfrentar escenarios de tensión financiera en el corto plazo. La investigación se fundamenta en un marco teórico que aborda la conceptualización del riesgo de liquidez, su gestión y el marco regulatorio vigente. Incluye un diagnóstico financiero integral, el análisis histórico de los principales indicadores de liquidez y la estructura de activos y pasivos de la cooperativa. La metodología combina enfoques cualitativos y cuantitativos, e integra la herramienta de Risk Simulator para analizar y comprender el comportamiento de las variables críticas. Los resultados permiten identificar vulnerabilidades, estimar niveles de estabilidad financiera y fortalecer la toma de decisiones. Se concluye que una gestión adecuada del riesgo de liquidez es fundamental para garantizar la sostenibilidad, solvencia y resiliencia institucional. 2026-01-01T00:00:00Z