Optimización de rentabilidad en un portafolio de Fondos de Inversión en el Ecuador.

Loaiza Gómez, Dalton Guillermo

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Cueva Cueva, Diego Fernando	-
dc.contributor.author	Loaiza Gómez, Dalton Guillermo	-
dc.date.accessioned	2017-08-23T16:25:12Z	-
dc.date.available	2017-08-23T16:25:12Z	-
dc.date.issued	2017	-
dc.identifier.citation	Loaiza Gómez Dalton Guillermo. (2017). Optimización de rentabilidad en un portafolio de Fondos de Inversión en el Ecuador. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas). UTPL, Loja.	es_ES
dc.identifier.other	1270024	-
dc.identifier.uri	http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20383	-
dc.description	El presente estudio pretende contribuir al enriquecimiento de los aspectos técnicos de la cultura bursátil en nuestro país, enfocado especialmente a aquellos inversores y administradores de fondos que buscan rentabilidades superiores a las ofrecidas por el sistema financiero tradicional, a través de la conformación de portafolios de Fondos de Inversión, buscando de esta forma aportar con un instrumento para el inversionista, permitiéndole minimizar y diversificar el riesgo, a la vez optimizando la rentabilidad de las empresas. El modelo planteado consiste en evaluar y analizar investigaciones previas en cuanto a los modelos más significativos de optimización de rentabilidad tales como: Markowitz, Sharpe y Capm, para realizar la presente investigación se recopilo información de las 20 empresas más representativas que negocian a través de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil; y que exista información histórica referente a sus cotizaciones. Los resultados obtenidos determinan que las empresas que son objeto de estudio y las que conforman el portafolio de Fondos de Inversión, son empresas con mayor rentabilidad y mínimo riesgo en el mercado ecuatoriano. .	es_ES
dc.description.abstract	The present study aims to contribute to the enrichment of the technical aspects of the stock market culture in our country, especially focused on those investors and fund managers who seek returns higher than those offered by the traditional financial system, through the formation of Portfolios of Funds Of Investment, seeking in this way to contribute with an instrument for the investor, allowing him to minimize and diversify the risk, at the same time optimizing the profitability of the companies. The proposed model consists of evaluating and analyzing previous research on the most significant models of profitability optimization such as: Markowitz, Sharpe and Capm. In order to carry out the present investigation, information was collected from the 20 most representative companies that negotiate through Stock Exchange of Quito and Guayaquil; and that there is historical information regarding their quotations. The results obtained determine that the companies that are the object of study and those that make up the portfolio of Investment Funds, are companies with greater profitability and minimum risk in the Ecuadorian market	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.subject	Mercado de valores – Ecuador	es_ES
dc.subject	Inversiones de capital	es_ES
dc.subject	Portafolios de inversión – Diseño	es_ES
dc.subject	Ingeniero en administración en banca y finanzas – Tesis y disertaciones académicas	es_ES
dc.title	Optimización de rentabilidad en un portafolio de Fondos de Inversión en el Ecuador.	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES
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