Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.utpl.edu.ec/jspui/handle/20.500.11962/23697
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCortés García, José Salvadores_ES
dc.contributor.authorMolina Soto, Juan Pabloes_ES
dc.date.accessioned2019-02-20T15:41:54Z-
dc.date.available2019-02-20T15:41:54Z-
dc.date.issued2019es_ES
dc.identifier.citationMolina Soto, Juan Pablo. (2019). Valor en riesgo de carteras de inversión. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja.es_ES
dc.identifier.other1286720es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23697-
dc.descriptionResumen:El desarrollo del presente trabajo es una aplicación del modelo de Markowitz y el cálculo del Var donde se tomaron empresas pertenecientes al sector financiero, donde se demuestra la optimización de las carteras para lo cual se han tomado tres métodos importantes: maximización de la rentabilidad, minimización del riesgo, y maximización de la rentabilidad con relación a la ratio Sharpe. Para el cálculo del Var se tomó dos modelos: el histórico en el que se procede a tomar datos históricos durante un periodo de tiempo, como resultado del modelo se determina una menor pérdida en las carteras a diferencia de método de varianza-covarianza que determina la máxima pérdida. Las carteras son más rentables al momento de invertir, sin embargo, dependerá qué tipo de inversionista, ya que existen inversionistas agresivos que prefieren tener mayores rentabilidades a un riesgo alto, y existen inversionistas moderados que en cambio obtienen rentabilidades moderadas, pero mantienen un control del riesgo La elección de la cartera dependerá del perfil de riesgo de cada inversionista asociado a su expectativa de rentabilidad, sin embargo, se presenta la evidencia empírica de que bajo el modelo de Sharpe se logran conjugar carteras más eficientes considerando la relación rendimiento y riesgo.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.subjectInversión de cartera.es_ES
dc.subjectGestión de cartera.es_ES
dc.subjectIngeniero en administración en banca y finanzas.-es_ES
dc.titleValor en riesgo de carteras de inversiónes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Appears in Collections:Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools