Valor en riesgo de carteras de inversión periodo 2007-2017 pertenecientes al sector del cuidado de la Salud

Valdivieso Zhanay, Daniela Alejandra

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Rojas Toledo, Dolores María	es_ES
dc.contributor.author	Valdivieso Zhanay, Daniela Alejandra	es_ES
dc.date.accessioned	2019-02-20T15:41:59Z	-
dc.date.available	2019-02-20T15:41:59Z	-
dc.date.issued	2019	es_ES
dc.identifier.citation	Valdivieso Zhanay, D. A. Rojas Toledo, D. M. (2019) Valor en riesgo de carteras de inversión periodo 2007-2017 pertenecientes al sector del cuidado de la Salud [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23702	es_ES
dc.identifier.other	Cobarc: 1286725	es_ES
dc.identifier.uri	https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=120768.TITN.	es_ES
dc.description	Resumen: La presente investigación tiene como objetivo calcular el VAR de las carteras pertenecientes al sector cuidado de la salud en el periodo 2007-2017, con un total de 15 empresas distribuidas en 3 carteras de 5, 10 y 15 activos. El propósito de este trabajo es descubrir el escenario óptimo para realizar una inversión, y al mismo tiempo conocer la pérdida máxima que cada cartera puede asumir a través de las dos metodologías aplicadas, simulación histórica y varianza-covarianza. En resultados se evidencia que cada modelo proyecta diferentes resultados, pero la metodología qué menor pérdida genera en las tres carteras es la metodología varianza-covarianza en la cartera de 5 activos en cuanto a maximización de rentabilidad.	es_ES
dc.description.abstract	Abstract:The objective of this research is to calculate the VaR of portfolios belonging to the health care sector in the period 2007-2017, with a total of 15 companies distributed in 3 portfolios of 5, 10 and 15 assets. The purpose of this work is to discover the optimal scenario to make an investment, and at the same time to know the maximum loss that each portfolio can assume through the two applied methodologies, historical simulation and variance-covariance. The results show that each model projects different results, but the methodology that generates the least loss in the three portfolios is the variance-covariance methodology in the portfolio of 5 assets in terms of maximizing profitability.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.subject	Ecuador.	es_ES
dc.subject	Tesis digital.	es_ES
dc.title	Valor en riesgo de carteras de inversión periodo 2007-2017 pertenecientes al sector del cuidado de la Salud	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES
Appears in Collections:	Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas

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