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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23710Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chávez Alvear, Nelson Vicente | es_ES |
| dc.contributor.author | Cumbicus Gaona, Yesenia Lisbeth | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T15:42:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-20T15:42:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cumbicus Gaona, Yesenia Lisbeth. (2019). Valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector utilities, periodo 2005 2015. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y finanzas ). UTPL, Loja. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1286734 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23710 | - |
| dc.description | Resumen:El trabajo de investigación tuvo como objetivo estimar la maximización del portafolio de carteras de inversión y determinar su valor en riesgo dentro de las empresas de USA y Canadá que se encuentran dentro del sector utilities que cotizan en la Bolsa de New York. Está enfocado a inversores de fondos que buscan maximización de rentabilidades y que permita minimizar y diversificar el riesgo y a su vez optimizar la rentabilidad de las empresas de este estudio. La metodología utilizada fue la aplicación de los modelos de Valor en riesgo (VaR), varianza covarianza e histórico en los portafolios de carteras de 5, 10 y 15 activos con maximización de la rentabilidad, minimización del riesgo y la maximización del ratio Sharpe. Se realiza un VaR histórico y varianza covarianza, donde se analiza la rentabilidad de la cartera, el riesgo de la cartera diaria y los dos métodos principales de esta investigación. Los resultados más relevantes se los reflejó en las carteras de 10 y 15 activos, que ofrecen mejor optimización histórica. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Inversión de cartera. | es_ES |
| dc.subject | Gestión de cartera. | es_ES |
| dc.subject | Ingeniero en administración en banca y finanzas.- | es_ES |
| dc.title | Valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector utilities, periodo 2005 2015 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas | |
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