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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24196| Título : | Valor en riesgo de carteras de inversión |
| Autor : | Armas Herrera, Reinaldo Jaramillo Alverca, Cristian Adrian |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Citación : | Jaramillo Alverca, C. A. Armas Herrera, R. (2019) Valor en riesgo de carteras de inversión [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24196 |
| Resumen : | Abstract:The research work seeks to determine the value at risk of three investment portfolios through optimization methods such as maximizing profitability, minimizing risk and maximizing the Sharpe ratio, considering different assets of companies in the technology sector of the United States of America market. , forming portfolios with 5, 10 and 15 assets. The results obtained show that the variation of assets can be positive to increase profitability and reduce the risk in an investment portfolio. Highlighting the portfolio of 10 assets per percentage issue of profitability and risk. Finding that not always the increase of assets in a portfolio is good for profitability. The nonparametric VAR and parametric VAR detail that, the first methodology is lower than the second in question of negative percentage return on investment, that is, the maximum loss that the investor may have in shaping a portfolio regardless of the number of assets. |
| Descripción : | Resumen: El trabajo de investigación busca determinar el valor en riesgo de tres carteras de inversión mediante métodos de optimización como maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización del ratio de Sharpe, se considera diferentes activos de empresas del sector tecnológico del mercado de Estados Unidos de América, conformando carteras con 5, 10 y 15 activos. Los resultados obtenidos demuestran que la variación de activos puede ser positiva para incrementar la rentabilidad y disminuir el riesgo en una cartera de inversión. Destacando la cartera de 10 activos por cuestión porcentual de rentabilidad y riesgo. Encontrando que no siempre el aumento de activos en una cartera es buena para la rentabilidad. El VAR no paramétrico y VAR paramétrico detallan que, la primera metodología es inferior a la segunda en cuestión de retorno negativo porcentual en la inversión, es decir, la pérdida máxima que el inversor podrá tener en la conformación de una cartera independientemente del número de activos. |
| URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=121346.TITN. |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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