Bienvenido al Repositorio Institucional de la UTPL (RiUTPL) que tiene como propósito centralizar los recursos educativos y objetos de aprendizaje generados por la comunidad académica;
este repositorio permitirá preservar, organizar y visibilizar la producción institucional
bajo la licencia Creative Commons 4.0.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24377| Title: | Análisis comparativo de riesgo y rendimiento de índices bursátiles en el mercado financiero europeo |
| Authors: | Cueva Cueva, Diego Fernando Gallardo Ledesma, Francisco Marcelo |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Gallardo Ledesma, F. M. Cueva Cueva, D. F. (2019) Análisis comparativo de riesgo y rendimiento de índices bursátiles en el mercado financiero europeo [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24377 |
| Abstract: | Abstract:The present investigation is based on analyzing the behavior of the risk and performance of two European stock indices of Spain (IBEX 35) and France (CAC 40). Information was collected on the closing prices of the shares that make up said indices, included in the period 2015-2017, through the data generated by Yahoo Finance and Investing. In addition, the Sharpe and Treynor ratios were proposed applying two types of quantitative methodology and a statistical type method. Through these, the standard deviation and beta were calculated. In this way, a comparative risk and yield analysis of the stock indices studied was carried out; the difference is the risk measurement variable of said ratios. It is important to mention that the CAC 40 stock index obtains a positive performance in the years of study, so that the return is compensated with the risk assumed by an investor. The stock index IBEX 35 obtained negative returns, the refore it affected the results of Sharpe and Treynor and is not attractive for an investment. |
| Description: | Resumen: La presente investigación se basa en analizar el comportamiento del riesgo y rendimiento de dos índices bursátiles europeos de España (IBEX 35) y Francia (CAC 40). Se recopiló información de los precios de cierres de las acciones que componen dichos índices, comprendidos en el periodo 2015- 2017, a través de los datos generados por Yahoo Finance e Investing. Adicionalmente se planteó los ratios Sharpe y Treynor aplicando dos tipos de metodología cuantitativa y un método de tipo estadístico. A través de estos, se calculó la desviación estándar y beta. De esa manera se realizó un análisis comparativo de riesgo y rendimiento de los índices bursátiles estudiados; la diferencia es la variable de medición de riesgo de dichos ratios. Es importante mencionar que el índice bursátil CAC 40 obtiene un desempeño positivo en los años de estudio, por lo que es compensado el rendimiento con el riesgo que asume un inversionista. El índice bursátil IBEX 35 obtuvo rendimientos negativos, por lo tanto afectó en los resultados de Sharpe y Treynor y no es atractivo para una inversión. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=121619.TITN. |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools