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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24723| Título : | Valor en riesgo de las carteras de inversión con activos del Ibex 35 |
| Autor : | Armas Herrera, Reinaldo Díaz Pérez, Geovanny Mauricio. |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Citación : | Díaz Pérez, G. M. Armas Herrera, R. (2019) Valor en riesgo de las carteras de inversión con activos del Ibex 35 [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24723 |
| Resumen : | Abstract: In the world of investments there is concern in knowing what is the risk to which it is exposed when investing in the stock market. This research focuses on the calculation of the value at risk (VaR) of a sample of 20 companies taken from the IBEX35 stock index in Spain, randomly distributed in 3 investment portfolios of 10, 15 and 20 assets whose objective is to determine the scenario optimal for an investor at the time of investing, allowing to know what the maximum loss is, through the methods that use historical series or with a normal distribution such as variance - covariance. The results obtained show a relationship between the methods used, there being less loss with the historical method within a portfolio made up of 15 assets based on risk minimization. |
| Descripción : | Resumen:En el mundo de las inversiones existe inquietud en conocer cuál es el riesgo al que se está expuesto al momento de invertir dentro del mercado bursátil. La presente investigación se centra en el cálculo del valor en riesgo (VaR), de una muestra de 20 compañías tomadas del índice bursátil IBEX35 de España, distribuidas aleatoriamente en 3 carteras de inversión de 10, 15 y 20 activos cuyo objetivo es determinar el escenario óptimo para un inversionista al momento de invertir, permitiendo conocer cuál es la perdida máxima, a través de los métodos que usan series históricas o con una distribución normal como el de varianza - covarianza. Los resultados obtenidos muestran una relación entre los métodos utilizados, existiendo menor perdida con el método histórico dentro de una cartera conformada por 15 activos en función de la minimización del riesgo. |
| URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=122270.TITN. |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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