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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24724| Título : | Valor en riesgo en el índice DAX 30. |
| Autor : | Armas Herrera, Reinaldo Díaz Samaniego, Alexander David. |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Citación : | Díaz Samaniego, A. D. Armas Herrera, R. (2019) Valor en riesgo en el índice DAX 30. [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24724 |
| Resumen : | Abstract: Investors are concerned when investing in market risk, so they are looking for the most effective way to form an investment portfolio which generates greater profitability with the lowest possible risk. In this investigation, the VaR (Value at risk) of the companies that form the German DAX 30 index since 2007-2017 is calculated with a sample of 20 companies, distributed in portfolios of 10, 15 and 20 assets, with the objective of finding the best scenario to invest and know the maximum loss that this portfolio can have through the application of the historical method such as variance-covariance. The results obtained show that there is a relationship between both methods, however, the historical method is the one with the lowest risk within a portfolio of 20 assets based on risk minimization. |
| Descripción : | Resumen:Los inversionistas tienen la preocupación al momento de invertir por el riesgo de mercado, por lo que buscan la forma más eficaz de conformar una cartera de inversión la cual genere mayor rentabilidad con el menor riesgo posible. En la presente investigación se calcula el VaR (Valor en riesgo) de las empresas que forman el índice DAX 30 de Alemania desde el año 2007-2017 con una muestra de 20 empresas, distribuidas en carteras de 10, 15 y 20 activos, con el objetivo de encontrar el mejor escenario para invertir y conocer la máxima pérdida que puede llegar a tener esta cartera a través de la aplicación del método histórico como el de varianza-covarianza. Los resultados obtenidos muestran que existe una relación entre ambos métodos, sin embargo, el método histórico es el que tiene menor riesgo dentro de una cartera de 20 activos en función de minimización del riesgo. |
| URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=122271.TITN. |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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