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http://dspace.utpl.edu.ec/jspui/handle/20.500.11962/24864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armas Herrera, Reinaldo | es_ES |
dc.contributor.author | Soto Olmedo, José Francisco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T14:46:00Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T14:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Soto Olmedo, José Francisco. (2019). Valor en Riesgo de Cartera de Inversión del sector cuidado de la salud. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1303720 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24864 | - |
dc.description | Resumen:La presente investigación tiene por objeto calcular el VaR, con diferentes modelos de optimización. Las empresas pertenecen al sector de la salud en el periodo 2008-2018, con una muestra de 10 empresas, que se distribuyó en carteras de 10, 7 y 5 activos, con la finalidad de conocer el VaR de una cartera de inversión, para ello, se han aplicado las metodologías de simulación histórica, varianza y covarianza. En los resultados, los métodos aplicados generan resultados distintos. Se puede destacar el método de varianza y covarianza como el más eficiente para minimizar el riesgo o pérdida de un portafolio de inversión. Así mismo, la mejor cartera para invertir es la de 10 activos aplicando el método de varianza y covarianza ya que tiene un mínimo riesgo y una rentabilidad alta para un inversor que tiene un perfil moderado. Palabras. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Inversión de cartera.- | es_ES |
dc.subject | Empresa.- | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en administración en banca y finanzas.- | es_ES |
dc.title | Valor en Riesgo de Cartera de Inversión del sector cuidado de la salud | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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