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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24969| Title: | Valor en riesgo (VaR) en carteras de inversión del sector tecnológico del año 2005-2015. |
| Authors: | González Román, John Patricio Onofre Gonzaga, Stefanía Alexandra |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Onofre Gonzaga, S. A. González Román, J. P. (2019) Valor en riesgo (VaR) en carteras de inversión del sector tecnológico del año 2005-2015. [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24969 |
| Abstract: | Abstract:This research paper calculates the value at risk of companies that are listed on the United States market in the technology sector, the time horizon is 10 years, 2005-2015. The data for the study were obtained from the Yahoo! Finance, where we worked with a base of 15 companies, randomly distributed in portfolios of 5, 10 and 15 assets. The goal is to estimate the Value at risk (VaR) of the investment portfolios with different optimization functions that allow us to find the most optimal scenario to invest, and also to know what would be the maximum loss in these portfolios when applying the two methodologies: the parametric (Variance-covariance), and the non-parametric (Historical method), since with them the investor knows how much can be lost and decide whether said level of risk is acceptable or not. The results show that the best method to apply in this investigation is that of variance-covariance in a portfolio of 15 assets when the risk is minimized. |
| Description: | Resumen:El presente trabajo de investigación calcula el valor en riesgo de las empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos en el sector tecnológico, el horizonte de tiempo es de 10 años, 2005-2015. Los datos para el estudio se obtuvieron del portal de Yahoo! Finance, dónde se trabajó con una base de 15 empresas, distribuidas aleatoriamente en carteras de 5, 10 y 15 activos. La meta es estimar el Valor en riesgo (VaR) de las carteras de inversión con diferentes funciones de optimización que permitan encontrar el escenario más óptimo para invertir, y además conocer cuál sería la máxima perdida en estas carteras al aplicar las dos metodologías: la paramétrica (Varianza-covarianza), y la no paramétrica (Método histórico), ya que con ellas el inversor sabe cuánto se puede perder y decidir si dicho nivel de riesgo es aceptable o no. Los resultados muestran que el mejor método para aplicar en esta investigación es el de varianza-covarianza en una cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=122605.TITN. |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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