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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25178| Título : | Valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector utilities, periodo 2005 2015 |
| Autor : | Chávez Alvear, Nelson Vicente Cumbicus Gaona, Yesenia Lisbeth |
| Palabras clave : | Inversión de cartera. Gestión de cartera. Ingeniero en administración en banca y finanzas.- |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Citación : | Cumbicus Gaona, Yesenia Lisbeth. (2019). Valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector utilities, periodo 2005 2015. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y finanzas ). UTPL, Loja. |
| Descripción : | Resumen: El trabajo de investigación tuvo como objetivo estimar la maximización del portafolio de carteras de inversión y determinar su valor en riesgo dentro de las empresas de USA y Canadá que se encuentran dentro del sector utilities que cotizan en la Bolsa de New York. Está enfocado a inversores de fondos que buscan maximización de rentabilidades y que permita minimizar y diversificar el riesgo y a su vez optimizar la rentabilidad de las empresas de este estudio. La metodología utilizada fue la aplicación de los modelos de Valor en riesgo (VaR), varianza – covarianza e histórico en los portafolios de carteras de 5, 10 y 15 activos con maximización de la rentabilidad, minimización del riesgo y la maximización del ratio Sharpe. Se realiza un VaR histórico y varianza – covarianza, donde se analiza la rentabilidad de la cartera, el riesgo de la cartera diaria y los dos métodos principales de esta investigación. Los resultados más relevantes se los reflejó en las carteras de 10 y 15 activos, que ofrecen mejor optimización histórica. |
| URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25178 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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