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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25841| Title: | Valor en riesgo del índice Dow Jones |
| Authors: | Armas Herrera, Reinaldo Palacios Rodríguez, Jonathan |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Palacios Rodríguez, J. Armas Herrera, R. (2020) Valor en riesgo del índice Dow Jones [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25841 |
| Abstract: | Abstract: In this research work, the VaR of the companies listed on the Dow Jones index of the United States Stock Exchange is calculated, in a time range of 10 years. A random sample of 15 companies has been taken, of which their portfolios are analyzed and in this way to know the risk of investing in these portfolios through the application of the methodologies of Historical Simulation and Variance-Covariance. The results obtained in the study show different levels of risk for each of the models applied, however the most optimal model to apply to this sector is the covariance variance method in the portfolio of 15 assets when the risk is minimized, since we get the lowest VaR. |
| Description: | Resumen: En el presente trabajo de investigación se calcula el VaR de las empresas que cotizan en el índice Dow Jones de la bolsa de valores de Estados Unidos, en un rango de tiempo de 10 años. Se ha tomado una muestra aleatoria de 15 empresas, de las cuales se analiza sus portafolios y de esta manera conocer el riesgo que conlleva invertir en estos portafolios a través de la aplicación de las metodologías de Simulación Histórica y Varianza-Covarianza. Los resultados obtenidos en el estudio se muestran distintos niveles de riesgo para cada uno de los modelos aplicados sin embargo el modelo más óptimo para aplicar a este sector es el método de varianza covarianza en la cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo, ya que obtenemos el VaR más bajo. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=123218.TITN. |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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