Bienvenido al Repositorio Institucional de la UTPL (RiUTPL) que tiene como propósito centralizar los recursos educativos y objetos de aprendizaje generados por la comunidad académica;
este repositorio permitirá preservar, organizar y visibilizar la producción institucional
bajo la licencia Creative Commons 4.0.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/jspui/handle/20.500.11962/26696| Título : | El riesgo de inversión en el mercado de renta variable ecuatoriano, utilizando modelo VaR, con nuevas medidas de optimización de cartera / |
| Autor : | Robles Macas, Silvana Stefanía |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Chávez Alvear, Nelson Vicente |
| Palabras clave : | Inversión.- Bancos.- Magister en finanzas.- |
| metadata.dc.date.available: | 2020-10-13T03:28:43Z |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Citación : | Robles Macas, Silvana Stefanía. (2020). El riesgo de inversión en el mercado de renta variable ecuatoriano, utilizando modelo VaR, con nuevas medidas de optimización de cartera /. (Trabajo de Titulación de Magister en finanzas ). UTPL, Loja. |
| Descripción : | Resumen:Uno de los principales problemas que presenta el mercado de valores, es el riesgo que implica invertir en valores de renta variable, por esta razón, la investigación se centra en optimizar carteras diversificadas, a través de los ratios Omega y Sortino. Se utiliza la teoría de portafolio propuesta por Markowitz, y el modelo VaR para determinar el riesgo de cada portafolio. El principal hallazgo es que una cartera con una ponderación igual de activos presenta un rendimiento negativo, pero al ser optimizada con una nueva ponderación, presenta un rendimiento positivo y mejor. Las principales limitaciones están dadas porque no existe un histórico de los precios de acciones de forma diaria, y además existen escasos estudios sobre esta temática en el mercado ecuatoriano. Los resultados de esta investigación permiten que un inversor moderado pueda participar en el mercado de renta variable, a través de una diversificación eficiente de riesgo al invertir en diferentes sectores. |
| metadata.dc.identifier.other: | 1345275 |
| URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26696 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | Magister en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador