Bienvenido al Repositorio Institucional de la UTPL (RiUTPL) que tiene como propósito centralizar los recursos educativos y objetos de aprendizaje generados por la comunidad académica;
este repositorio permitirá preservar, organizar y visibilizar la producción institucional
bajo la licencia Creative Commons 4.0.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Armas Herrera, Reinaldo | es_ES |
| dc.contributor.author | Cuaspud Herrería, Paola Janeth | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T21:42:32Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-08T21:42:32Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cuaspud Herrería, Paola Janeth. (2020). Pruebas de tensión aplicadas a la gestión de riesgo de liquidez en entidad del segmento 2 del Sistema Financiero Popular y Solidario, período 20102019. (Trabajo de Titulación de Magíster en finanzas ). UTPL, Ibarra. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1345686 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27068 | - |
| dc.description | Resumen:El presente trabajo de investigación tiene como finalidad diseñar modelos econométricos que valoren la gestión de riesgo de liquidez en entidad del segmento 2 del Sistema Financiero Popular y Solidario, período 2010 2019 mediante pruebas de tensión. A través de una revisión de la literatura se identifica que para las pruebas de estrés se requiere estudiar la liquidez de corto plazo más variables de carácter interno y variables de carácter macroeconómico. La metodología utilizada corresponde a un estudio explicativo a través de técnicas cuantitativas que permite determinar que el indicador de liquidez de corto plazo de la entidad se explica significativamente por las variables activos líquidos, obligaciones financieras, tasa de desempleo, inflación anual, precio del petróleo e indicador de suficiencia patrimonial. Se aplicaron las pruebas de estrés determinándose que, en un escenario adverso, el modelo propuesto no dista significativamente del valor observado en un lapso de seis meses. Esto evidencia que la administración de liquidez tiene espacios de mejora al visualizar factores que influyen en su desempeño y pueden generar valor agregado mediante el monitoreo de riesgos financieros. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Modelo económico.- | es_ES |
| dc.subject | Gestión de riesgos.- | es_ES |
| dc.subject | Magister en finanzas.- | es_ES |
| dc.title | Pruebas de tensión aplicadas a la gestión de riesgo de liquidez en entidad del segmento 2 del Sistema Financiero Popular y Solidario, período 20102019 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Magister en Finanzas | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools