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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chávez Alvear, Nelson Vicente | es_ES |
| dc.contributor.author | Sarango Santos, Jonathan Stalin | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T15:26:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-30T15:26:22Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sarango Santos, J. S. Chávez Alvear, N. V. (2021) Valor en riesgo en carteras de inversión del sector tecnológico [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28505 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1349256 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=126935.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: La investigación denominada valor en riesgo en carteras de inversión del sector tecnológico, comprende de un análisis VAR con empresas que cotizan en el mercado estadounidense dentro del periodo 2007 2017, conformado por una unidad de análisis de 15 activos totales, distribuidas aleatoriamente en diferentes carteras construidas de 5, 10 y 15 activos respectivamente; tiene como objetivo calcular carteras de inversión optimizadas,que permitan maximizarla rentabilidad y minimizar el riesgo,así como determinar la máxima pérdida que puedan enfrentar estas carteras de inversión. La metodología utilizada permite que las inversiones obtengan un resultado rentable, como el método de varianza-covarianza, método de simulación histórico, el modelo de Markowitz y de W. Sharpe, para optar por la cartera más adecuada, que brinde una mejor maximización de rentabilidad y minimización de riesgo. Resultando que, el método de varianza covarianza es el modelo óptimo para ser aplicado en esta investigación. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The research called value at risk in investment portfolios of the technology sector, comprises a VAR analysis with companies listed in the US market within the period 2007 -2017, made up of a unit of analysis of 15 total assets, randomly distributed in different portfolios built with 5, 10 and 15 assets respectively; Its objective is to calculate optimized investment portfolios, which allow maximizingprofitability and minimizing risk, as well as determining the maximum loss that these investment portfolios may face. The methodology used allows investments to obtain a profitable result, such as the variance-covariance method, historical simulation method, the Markowitz and W. Sharpe model, to choose the most appropriate portfolio, which provides a better maximization of profitability and risk minimization. As a result, the variance-covariance method is the optimal model to be applied in this research. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Valor en riesgo en carteras de inversión del sector tecnológico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas | |
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