Bienvenido al Repositorio Institucional de la UTPL (RiUTPL) que tiene como propósito centralizar los recursos educativos y objetos de aprendizaje generados por la comunidad académica;
este repositorio permitirá preservar, organizar y visibilizar la producción institucional
bajo la licencia Creative Commons 4.0.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chávez Alvear, Nelson Vicente | es_ES |
| dc.contributor.author | Sarango Santos, Jonathan Stalin | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T15:26:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-30T15:26:22Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sarango Santos, Jonathan Stalin. Chávez Alvear, Nelson Vicente.(2021). Valor en riesgo en carteras de inversión del sector tecnológico . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1349256 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28505 | - |
| dc.description | Resumen: La investigación denominada valor en riesgo en carteras de inversión del sector tecnológico, comprende de un análisis VAR con empresas que cotizan en el mercado estadounidense dentro del periodo 2007 2017, conformado por una unidad de análisis de 15 activos totales, distribuidas aleatoriamente en diferentes carteras construidas de 5, 10 y 15 activos respectivamente; tiene como objetivo calcular carteras de inversión optimizadas,que permitan maximizarla rentabilidad y minimizar el riesgo,así como determinar la máxima pérdida que puedan enfrentar estas carteras de inversión. La metodología utilizada permite que las inversiones obtengan un resultado rentable, como el método de varianza-covarianza, método de simulación histórico, el modelo de Markowitz y de W. Sharpe, para optar por la cartera más adecuada, que brinde una mejor maximización de rentabilidad y minimización de riesgo. Resultando que, el método de varianza covarianza es el modelo óptimo para ser aplicado en esta investigación. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Cartera de valores | es_ES |
| dc.subject | Investigación | es_ES |
| dc.subject | Empresas | es_ES |
| dc.subject | Ingeniero en administración en banca y finanzas | es_ES |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.title | Valor en riesgo en carteras de inversión del sector tecnológico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools