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http://dspace.utpl.edu.ec/jspui/handle/20.500.11962/30137| Title: | Evaluación de los Efectos de Riesgos Financieros en las entidades financieras de la economía popular y solidaria del segmento 3 durante el periodo 2016 2019 |
| Authors: | Vilaña Ruiz, Daniel Alejandro |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Salas Tenesaca, Eulalia Elizabeth |
| Keywords: | Riesgo en finanzas Riesgos financieros Magister en finanzas Tesis y disertaciones académicas |
| metadata.dc.date.available: | 2022-03-31T13:21:08Z |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Vilaña Ruiz, Daniel Alejandro. Salas Tenesaca, Eulalia Elizabeth.(2022). Evaluación de los Efectos de Riesgos Financieros en las entidades financieras de la economía popular y solidaria del segmento 3 durante el periodo 2016 2019 . Universidad Técnica Particular de Loja |
| Description: | Resumen: Las entidades financieras de la economía popular y solidara del segmento 3, bajo supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS, se enfrentan a una serie de riesgos por la naturaleza de su giro de negocio que es la intermediación financiera. Dentro de estos riesgos, se encuentra los riesgos financieros, específicamente el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez que de considerarse altos pueden acarrear no salamente sanciones o intervenciones a dichas entidades, sino que inclusive puede darse el cierre de las mismas. Para ello existen métodos de valoración como el Modelo de Ohlson (O Score) o el Modelo de Altman (Z Score) con los que se puede encontrar la probabilidad de cierre de una entidad de acuerdo a ciertas variables e indicadores financieros. Los resultados que arrojaron estos modelos muestran que las entidades del segmento 3 bajo el O Score presentan una probabilidad promedio baja de cierre que corresponde al 10.06% y con el Z Score existe una probabilidad promedio de 29,5% de entidades que se encuentren en una zona de alto riesgo de quiebra. Para culminar, se presenta una regresión lineal cuyo resultado muestra que el indicador financiero ROE incide de manera directa en el modelo Z Score que es el modelo que mejor se ajusta para valorar los riesgos señalados. |
| metadata.dc.identifier.other: | 1352808 |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/30137 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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