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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81248| Title: | Evaluación del riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. Año 2025 |
| Authors: | Cortés García, José Salvador Jumbo Sarango, Doménica Fernanda |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Jumbo Sarango, D. F. Cortés García, J. S. (2026) Evaluación del riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. Año 2025 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81248 |
| Abstract: | Abstract: This research analyzes the liquidity risk of the Kullki Wasi Savings and Credit Cooperative Ltd. up to the year 2025, using the Monte Carlo model. This simulation allows for the development of statistical analyses of liquidity ratios under stress scenarios, based on various projections. It is important to emphasize that the probability of short-term liquidity insolvency was evaluated. Furthermore, there are variable cash flows, such as income from the loan portfolio and deposits. The results obtained demonstrate that liquidity levels are currently adequate; however, adverse scenarios that could jeopardize the cooperative's ability to meet its financial obligations are also present. The Monte Carlo model is used as a complementary tool to the traditional analysis of financial indicators, allowing for the simulation and identification of extreme risk scenarios. This, in turn, enables the development of strategies for financial management decision-making that ensure the cooperative's stability. |
| Description: | Resumen: El presente trabajo de investigación analiza el riesgo de liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., del al año 2025, mediante el uso del modelo Monte Carlo cuya simulación permite desarrollar estadísticas de comportamiento en los índices de liquidez bajo escenarios de estrés, en base a las diferentes proyecciones. Es importante recalcar que la probabilidad se evaluó considerando la insolvencia de liquidez a corto plazo. En otra instancia, existen flujos de caja de comportamiento variable, como son los ingresos provenientes de la cartera y los depósitos. Los resultados obtenidos demuestran que los niveles de liquidez se mantienen de forma adecuada; sin embargo, también se presentan escenarios adversos que podrían comprometer el cumplimiento de las obligaciones financieras. El uso del modelo Monte Carlo se emplea como una herramienta complementaria al análisis tradicional de los indicadores financieros, permitiendo simular e identificar escenarios de riesgo extremos, para con ello determinar estrategias en la toma de decisiones de la gestión financiera que garantizan la estabilidad de la cooperativa. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150642.TITN. |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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