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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81390| Title: | Evaluación de riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en Banco de Loja. Año 2025 |
| Authors: | Cortés García, José Salvador Caraguay Sarango, Geovanny Andrés |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Caraguay Sarango, G. A. Cortés García, J. S. (2026) Evaluación de riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en Banco de Loja. Año 2025 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81390 |
| Abstract: | Abstract: Financial institutions have faced various challenges worldwide and in Ecuador, making it essential to consider the risks they are exposed to in order to anticipate potential crises and ensure user security. In the Ecuadorian context, these institutions have encountered regulatory challenges, with this analysis focusing on Banco de Loja. One of the main indicators used is liquidity risk, which reflects the institution s ability to meet customer withdrawals in the short term. Failure to meet these obligations could lead to a financial shock, affecting institutional stability. Therefore, it is essential to use statistical and predictive tools to anticipate risk scenarios and support decision-making. In this context, the Monte Carlo simulation model is a key tool for forecasting future scenarios. Its high level of effectiveness and its ability to work with historical data allow for reliable estimates, making it an appropriate method to predict liquidity risks in Banco de Loja S.A. |
| Description: | Resumen: Las entidades financieras han enfrentado diversos problemas a nivel mundial y en Ecuador, lo que hace indispensable considerar los riesgos a los que están expuestas para anticiparse a posibles crisis y garantizar la seguridad de sus usuarios. En el contexto ecuatoriano, estas instituciones han presentado retos regulatorios, centrando este análisis en el Banco de Loja. Uno de los principales indicadores de medición es el riesgo de liquidez, que refleja la capacidad de la entidad para cubrir los retiros de sus clientes en el corto plazo. Un incumplimiento en este aspecto podría generar un shock financiero, afectando la estabilidad institucional. Por ello, resulta fundamental el uso de herramientas estadísticas y predictivas que permitan anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la toma de decisiones. En este sentido, el modelo de simulación Monte Carlo se presenta como una herramienta clave para proyectar escenarios futuros. Su alto grado de efectividad y su capacidad para trabajar con datos históricos permiten obtener estimaciones confiables, lo que lo convierte en un método adecuado para prever los riesgos de liquidez en el Banco de Loja S.A. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150646.TITN. |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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