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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81453| Title: | Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito Alianza del Valle Limitada. Año 2025. |
| Authors: | Cortés García, José Salvador Bermeo Niola, William Antonio |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Bermeo Niola, W. A. Cortés García, J. S. (2026) Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito Alianza del Valle Limitada. Año 2025. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81453 |
| Abstract: | Abstract: Proactive liquidity risk management is essential for the sustainability and regulatory compliance of the Alianza del Valle Savings and Credit Cooperative Ltd., in a volatile economic environment. The objective of this study was to assess exposure to liquidity risk by projecting future scenarios using a probabilistic approach, in order to estimate the likelihood that liquidity indicators fall below established regulatory limits. The research was conducted under a quantitative approach, applying a Monte Carlo simulation model with 5,000 trials. Four liquidity indicators were analyzed in accordance with the frameworks of Basel and the Superintendency of Banks: Available Funds (FD01), Maturity Index (IML), Protection Line (LPL), and Solvency Limit (LSL). The results indicate that the growth rate of deposits is the most sensitive variable in the model, due to its greater impact on liquidity levels. In adverse scenarios, the FD01 could decline to 0.2764 and the LPL to 0.4975, with a defined confidence level. |
| Description: | Resumen: La gestión proactiva del riesgo de liquidez es fundamental para la sostenibilidad y el cumplimiento normativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda., en un entorno económico volátil. El objetivo del estudio fue evaluar la exposición al riesgo de liquidez mediante la proyección de escenarios futuros con un enfoque probabilístico, a fin de estimar la probabilidad de que los indicadores de liquidez caigan por debajo de los límites regulatorios. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, aplicando un modelo de simulación Monte Carlo con 5000 ensayos. Son cuatro indicadores conforme a los marcos de Basilea y la Superintendencia de Bancos: Fondos Disponibles (FD01), Índice de Madurez (IML), Línea de Protección (LPL) y Límite de Solvencia (LSL). Los resultados evidencian que la tasa de crecimiento de las captaciones es la variable más sensible del modelo, debido a su mayor impacto sobre los niveles de liquidez. En escenarios adversos, el FD01 podría descender hasta 0,2764 y la LPL hasta 0,4975, con un nivel de confianza. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150658.TITN. |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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