Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre Ltda.

Merino Garnica, Marco Salvador

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Palacio Valdivieso, Gloria del Carmen	es_ES
dc.contributor.author	Merino Garnica, Marco Salvador	es_ES
dc.date.accessioned	2026-03-24T00:28:14Z	-
dc.date.available	2026-03-24T00:28:14Z	-
dc.date.issued	2026	es_ES
dc.identifier.citation	Merino Garnica, M. S. Palacio Valdivieso, G. D. C. (2026) Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre Ltda. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81507	es_ES
dc.identifier.other	Cobarc: 1378978	es_ES
dc.identifier.uri	https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150667.TITN.	es_ES
dc.description	Resumen: El presente trabajo denominado evaluación del riesgo de liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre, tiene como objetivo evaluar el riesgo de liquidez mediante la aplicación de simulación Monte Carlo sobre sus variables. La metodología utilizada es cuantitativa aplicada, con enfoque explicativo y predictivo con el uso de la herramienta Risk Simulator, para estimar el comportamiento del riesgo de liquidez, se realizaron ensayos de 5000 iteraciones para simular distintos escenarios del comportamiento de IRL. Las técnicas complementarias incluyeron el análisis de sensibilidad para estimar parámetros y generación de escenarios extremos. Los resultados obtenidos señalan una situación de liquidez estable durante el periodo 2020-2024, la simulación Monte Carlo muestra una baja probabilidad de insuficiencia de liquidez a corto plazo y el análisis tornado identifica los fondos disponibles y concentración depósitos como las variables de mayor influencia sobre el riesgo de liquidez, confirmando la importancia de la aplicación de modelos de simulación para evaluar la liquidez institucional y apoyar a la toma de decisiones financieras adecuadas.	es_ES
dc.description.abstract	Abstract: This study, entitled "Liquidity Risk Assessment Using Monte Carlo Simulation at the 29 de Octubre Savings and Credit Cooperative," aims to evaluate liquidity risk by applying Monte Carlo simulation to its variables. The methodology employed is quantitative, with an explanatory and predictive approach, using the Risk simulation tool to estimate liquidity risk behavior. Five thousand iterations were conducted to simulate different scenarios of liquidity risk behavior. Complementary techniques included sensitivity analysis to estimate parameters and generate extreme scenarios. The results indicate a stable liquidity situation during the period 2020-2024. The Monte Carlo simulation shows a low probability of short-term liquidity insufficiency, and the tornado analysis identifies available funds and deposit concentration as the variables with the greatest influence on liquidity risk, confirming the importance of applying simulation models to assess institutional liquidity and support sound financial decision-making.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.subject	Ecuador.	es_ES
dc.subject	Tesis digital.	es_ES
dc.title	Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre Ltda.	es_ES
dc.type	masterThesis	es_ES
Appears in Collections:	Maestría en Finanzas

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