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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81509| Título : | Evaluación del riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. Año 2025 |
| Autor : | Paucar Jaramillo , Idania de Jesús Garcia Endara, Andrea Stefania |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | Garcia Endara, A. S. Paucar Jaramillo , I. D. J. (2026) Evaluación del riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. Año 2025 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81509 |
| Resumen : | Abstract: The research analyzes liquidity risk management at using a quantitative and explanatory approach. To build the data matrix, 60 months of financial reports from the Superintendency of Popular and Solidarity Economy (2025) were considered. The results determined that the cooperative has sufficient equity protection to maintain compliance with regulatory limits. However, operational stability shows high sensitivity to the volatility of funding sources. Liability risk has a much more severe impact on financial stability than asset stress. This sensitivity was statistically demonstrated in the simulation, where the volatility of demand deposits shows a dispersion of USD 33.1 million between the extreme scenarios. This gap is greater than the available funds of USD 22.6 million, confirming the low predictability of funds and validating that the pressure from unexpected withdrawals represents a threat to the cooperative's immediate liquidity. |
| Descripción : | Resumen: La investigación analiza la gestión del riesgo de liquidez en la Cooperativa Atuntaqui mediante enfoque cuantitativo y explicativo. Para armar la matriz de datos se consideró tomar los 60 meses de los boletines financieros de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2025). Los resultados determinaron que la cooperativa posee una protección patrimonial suficiente para mantener el cumplimiento de los límites normativos, aun así, la estabilidad operativa muestra una alta sensibilidad a la volatilidad de las fuentes de fondeo. El riesgo de pasivos ejerce un impacto mucho más severo sobre la estabilidad financiera en comparación con el estrés de activos. Esta sensibilidad quedó estadísticamente demostrada en la simulación donde la volatilidad de los depósitos a la vista muestra una dispersión de USD 33.1 millones entre los escenarios extremos, dicha brecha es superior a los fondos disponibles USD 22.6 millones que confirma la baja predictibilidad de los fondos y valida que la presión por retiros imprevistos representa una amenaza para la liquidez inmediata de la cooperativa. |
| URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150668.TITN. |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas |
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