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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81545| Title: | Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito OSCUS Limitada. Año 2025. |
| Authors: | Palacio Valdivieso, Gloria del Carmen Caguana Ortiz, Miriam Liliana |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Caguana Ortiz, M. L. Palacio Valdivieso, G. D. C. (2026) Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito OSCUS Limitada. Año 2025. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81545 |
| Abstract: | Abstract: This research aims to evaluate liquidity risk by applying a Monte Carlo model to the critical cash flow variables of the Oscus Savings and Credit Cooperative Limited in 2025. The study was based on data from the period 2020-2024, evaluating the portfolio composition and deposits to understand the cooperative's financial situation. The methodology employed a mixed approach: a qualitative approach for interpreting results and a quantitative approach for analyzing the general liquidity, first-line, second-line, and minimum liquidity indicators. Monte Carlo simulation and sensitivity analysis were applied. The results show that the Oscus Savings and Credit Cooperative Limited maintains liquidity levels above the minimums regulated by the SEPS (Superintendency of Popular and Solidarity Economy). However, the Monte Carlo simulation reveals that the liquidity indicators have a moderate risk exposure and structure, associated with available funds and demand deposits, indicating the need to strengthen liquidity risk prevention management. |
| Description: | Resumen: Esta investigación tiene como objetivo evaluar el riesgo de liquidez mediante la aplicación de modelo Monte Carlo sobre las variables críticas de flujo de caja de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Limitada. Año 2025. Para realizarlo se basó en los datos del periodo 2020-2024, evaluando la composición de cartera y las captaciones, con el propósito de conocer la situación financiera. La metodología tuvo un enfoque mixto, el cualitativo que permitió interpretar resultados y el enfoque cuantitativo que sirvió para analizar los indicadores de liquidez general, primera línea, segunda línea y el indicador mínimo de liquidez, se aplicó la simulación Monte Carlo y análisis de sensibilidad. Se evidencia que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Limitada, mantiene niveles de liquidez sobre los mínimos regulados por la SEPS, sin embargo, la simulación Monte Carlo muestra que los indicadores de liquidez tienen una exposición al riesgo y una estructura moderada, asociada a los fondos disponible y los depósitos a la vista, de manera que debe fortalecer la gestión de prevención del riesgo de liquidez. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150670.TITN. |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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