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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81559| Title: | Evaluación de riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en Banco Guayaquil. Año 2025 |
| Authors: | Palacio Valdivieso, Gloria del Carmen Moreano Moya, Geovanna Maribel |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Moreano Moya, G. M. Palacio Valdivieso, G. D. C. (2026) Evaluación de riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en Banco Guayaquil. Año 2025 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81559 |
| Abstract: | Abstract: This study analyzes the liquidity risk of Banco Guayaquil using statistical techniques and a Monte Carlo simulation model to estimate the probability of the institution facing short-term stress scenarios. The research is based on a theoretical framework that addresses the conceptualization of liquidity risk and its relevance to financial stability. It includes a comprehensive financial diagnosis of the bank, an analysis of key liquidity indicators, their historical evolution, and the bank's asset and liability structure. The methodology combines qualitative and quantitative approaches and integrates the risk simulator tool to evaluate and understand the behavior of critical variables. The results allow analysis of the factors that determine the bank's liquidity position in 2025, as well as the stability of its structural indicators. Finally, it concludes that proper liquidity risk management is essential to ensure the bank's solvency, sustainability, and responsiveness to adverse scenarios, thereby strengthening the Ecuadorian financial system. |
| Description: | Resumen: El presente estudio analiza el riesgo de liquidez de Banco Guayaquil mediante la aplicación de técnicas estadísticas y el modelo de simulación Monte Carlo, con el objetivo de estimar la probabilidad de que la institución enfrente escenarios de tensión en el corto plazo. La investigación se sustenta en un marco teórico que aborda la conceptualización del riesgo de liquidez y su relevancia para la estabilidad financiera. Incluye un diagnóstico financiero integral del banco, el análisis de los principales indicadores de liquidez, su evolución histórica y la estructura de activos y pasivos del banco. La metodología combina enfoques cualitativos y cuantitativos e integra la herramienta de risk simulator para evaluar y comprender el comportamiento de las variables críticas. Los resultados permiten analizar los elementos que determinan la posición de liquidez del banco en el año 2025, así como la estabilidad de sus indicadores estructurales. Finalmente, se concluye que la adecuada gestión del riesgo de liquidez es esencial para garantizar la solvencia, sostenibilidad y capacidad de respuesta del banco frente a escenarios adversos, contribuyendo al fortalecimiento del sistema financiero ecuatoriano. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150671.TITN. |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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