Bienvenido al Repositorio Institucional de la UTPL (RiUTPL) que tiene como propósito centralizar los recursos educativos y objetos de aprendizaje generados por la comunidad académica;
este repositorio permitirá preservar, organizar y visibilizar la producción institucional
bajo la licencia Creative Commons 4.0.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81587| Title: | Evaluación del riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito COOPROGRESO Limitada. Año 2025 |
| Authors: | Cueva Cueva, Diego Fernando Astudillo Ordoñez, Alex José |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Astudillo Ordoñez, A. J. Cueva Cueva, D. F. (2026) Evaluación del riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito COOPROGRESO Limitada. Año 2025 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81587 |
| Abstract: | Abstract: The research conducted evaluates the liquidity risk of the COOPROGRESO Savings and Credit Union Limited through Monte Carlo simulation, with a quantitative approach and descriptive scope applied using monthly information from the 2020 2024 period published by the Superintendency of Popular and Solidarity Economy, taking the 2024 closing values as a base balance, in order to estimate the probabilistic distribution of key indicators and know the magnitude of risk in adverse scenarios; for this purpose, triangular distributions are parameterized from the 5th and 95th percentiles of monthly variations and 10,000 iterations are executed in a model implemented with the support of simulation tools, specifically Risk Simulator, obtaining as central results a First-Line Liquidity close to 70.74%, a Second-Line Liquidity around 32.57%, an approximate Liquidity Index of 44.15%, and a Minimum Liquidity Indicator of 147.16%, with tails that reflect relevant tensions when available funds decrease and maturity mismatches increase, evidencing that average stability does not equate to an absence of risk and that management must focus on liquid buffers, staggering of maturities, and stress tests consistent with the prudential framework of liquidity risk management. |
| Description: | Resumen: La investigación realizada evalúa el riesgo de liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPROGRESO Limitada mediante la simulación Monte Carlo, con un enfoque cuantitativo y alcance descriptivo aplicado utilizando información mensual del periodo 2020 2024 publicada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tomando como saldo base los valores de cierre de 2024, con el fin de estimar la distribución probabilística de indicadores clave y conocer la magnitud del riesgo en escenarios adversos, para ello se parametrizan distribuciones triangulares a partir de percentiles 5 y 95 de variaciones mensuales y se ejecutan 10.000 iteraciones en un modelo implementado con soporte de herramientas de simulación específicamente Risk Simulator, obteniéndose como resultados centrales una Liquidez de Primera Línea cercana a 70,74%, una Liquidez de Segunda Línea alrededor de 32,57%, un Índice de Liquidez aproximado de 44,15% y un Indicador Mínimo de Liquidez de 147,16%, con colas que reflejan tensiones relevantes cuando disminuyen los fondos disponibles y se aumentan descalces de plazos, evidenciando que la estabilidad promedio no equivale a ausencia de riesgo y que la gestión debe enfocarse en colchones líquidos, escalonamiento de vencimientos y pruebas de estrés consistentes con el marco prudencial de administración del riesgo de liquidez. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150676.TITN. |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.