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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81597| Title: | Evaluación del riesgo de liquidez mediante Simulación Monte Carlo en La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Limitada. Año 2020 - 2024 |
| Authors: | Mendoza Jaramillo, Fátima Evelin Aizaga Mora, Cristian Gabriel |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Aizaga Mora, C. G. Mendoza Jaramillo, F. E. (2026) Evaluación del riesgo de liquidez mediante Simulación Monte Carlo en La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Limitada. Año 2020 - 2024 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81597 |
| Abstract: | Abstract: The present research aims to evaluate the liquidity risk of the Juventud Ecuatoriana Progresista Savings and Credit Cooperative (JEP) through the identification of internal variables that affect the Liquidity Risk Indicator, using Monte Carlo simulation. For this purpose, probability distributions were estimated, and short-term horizon simulations were conducted, which made it possible to assess the liquidity risk of the JEP Cooperative over the period from 2020 to 2024. The study adopts a quantitative, explanatory, and predictive approach, using historical financial information from the last five years, related to loan portfolio income, operating expenses, withdrawals, and liquid assets. Based on these data, probability distributions are estimated for the variables that influence the Liquidity Risk Indicator (IRL), in accordance with the time bands established by current regulations. Between 1,000 and 10,000 iterations were performed to simulate different liquidity scenarios in order to estimate the probability of short-term liquidity shortages and to analyze the sensitivity of the IRL. The results allow the identification of vulnerabilities and support decision-making in the cooperative s financial management. |
| Description: | Resumen: La presente investigación tiene como objetivo evaluar el riesgo de liquidez de la Cooperativa de ahorro y crédito Juventud Ecuatoriana Progresista JEP mediante las variables identificadas internas que afectan el índice de riesgo liquidez mediante la aplicación de la simulación Monte Carlo, para el efecto se estimaron distribuciones de probabilidad y finalmente con la simulación de horizontes a corto plazo lo que permitió evaluar el riesgo en la Cooperativa JEP desde periodo año 2020 hasta el 2024. El estudio adopta un enfoque cuantitativo, explicativo y predictivo, utilizando información financiera histórica de los últimos cinco años, relacionada con ingresos por cartera, egresos operativos, retiros y activos líquidos. A partir de estos datos, se estiman distribuciones de probabilidad para las variables que inciden en el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), conforme a las bandas de tiempo establecidas por la normativa vigente. Se realizó entre 1.000 y 10.000 iteraciones, que simulan distintos escenarios de liquidez con el fin de estimar la probabilidad de insuficiencia de recursos en el corto plazo y analizar la sensibilidad del IRL. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150678.TITN. |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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