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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81844| Title: | Evaluación del riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en Produbanco. Año 2025 |
| Authors: | Armas Herrera, Reinaldo Romero Romero, Erika Vanessa |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Romero Romero, E. V. Armas Herrera, R. (2026) Evaluación del riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en Produbanco. Año 2025 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81844 |
| Abstract: | Abstract: In Ecuador, all financial institutions are required to manage their liquidity levels up to a regulatory threshold. To ensure compliance, the Superintendence of Banks (SB) and the Superintendence of Popular and Solidarity Economy (SEPS) oversee and enforce these requirements. The primary objective of this research is to evaluate liquidity risk for Produbanco during the period 2020 2024, using Monte Carlo simulations and Tornado sensitivity analysis. For this purpose, a monthly time series was obtained from the Superintendence of Banks database. The analysis employed the general liquidity indicator (FD01), first-tier liquidity (LPL), second-tier liquidity (LSL), and the minimum liquidity indicator (IML). According to the results, liquidity exhibits differentiated behaviors depending on its nature and time horizon, as confirmed by its probabilistic distributions. Monte Carlo results indicate that Produbanco s liquidity complies with regulatory standards, though it predominantly fluctuates near its lower threshold. Consequently, it is recommended that the financial institution strengthen its liquidity policy by prioritizing active management of the key sensitivity components identified. |
| Description: | Resumen: En Ecuador todas las instituciones de índole financiero tienen que gestionar sus niveles de liquidez hasta un umbral, para ello la Superintendencia de Bancos (SB) y la Superintendencia de Economía Popular Solidaria (SEPS) supervisan y contralan para que se cumpla esto. Para ello, el objetivo principal de esta investigación es evaluar el riesgo de liquidez para Produbanco en el periodo 2020-2024, mediante simulaciones Monte Carlo y el análisis de sensibilidad Tornado. Para ello, se utilizó una serie temporal mensual la cual fue obtenida de la base de datos de la Superintendencia de Bancos. Se utilizó para el análisis el indicador de liquidez general (FD01), liquidez de primera línea (LPL), liquidez de segunda línea (LSL), y el indicador mínimo de liquidez (IML). De acuerdo con los resultados obtenidos, la liquidez presenta comportamientos diferenciados según su naturaleza y horizonte temporal, y eso lo asevera sus distribuciones probabilísticas. Los resultados del Monte Carlo nos indican que la liquidez de Produbanco, cumple con la normativa, oscila en su mayoría en su umbral mas bajo. Por lo que se recomienda que la entidad financiera fortalezca su política de liquidez priorizando la gestión activa de los principales componentes de sensibilidad identificados. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150687.TITN. |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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