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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84200| Title: | Evaluación del Riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julian Lorente |
| Authors: | Balladares Morocho, Katherine Lizeth |
| Director: | Armijos Valdivieso, Pablo Ramiro |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Balladares Morocho, K. L. Armijos Valdivieso, P. R. (2026) Evaluación del Riesgo de liquidez mediante simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julian Lorente [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84200 |
| Abstract: | Abstract: The present study analyzes the liquidity risk assessment of the Padre Julián Lorente Savings and Credit Cooperative through the application of the Monte Carlo model. Its main objective is to evaluate liquidity risk using Monte Carlo simulation. The methodology is quantitative, with an explanatory-descriptive approach, utilizing the Risk Simulator tool and historical financial information from the cooperative to assess liquidity risk behavior. Five thousand simulations were performed to generate various probabilistic scenarios. Complementary techniques, such as sensitivity analysis via tornado charts, were applied to identify the variables with the greatest influence on liquidity levels. The results show that the cooperative maintained adequate liquidity levels during the evaluated period; however, the model identified that available funds and the top 50% of depositors exhibit high sensitivity. This represents a significant risk and, consequently, highlights the need to strengthen the management of available funds and diversify deposits to improve financial stability. |
| Description: | Resumen: El presente estudio analiza la evaluación del riesgo de liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente mediante la aplicacion del modelo Monte Carlo, tiene como objetivo principal evaluar el riesgo de liquidez mediante la aplicación de simulación Monte Carlo. La metodología utilizada es cuantitativa, con enfoque explicativo-descriptivo con el uso de la herramienta Risk Simulator, utilizando información financiera histórica de la cooperativa para evaluar el comportamiento del riesgo de liquidez, se ejecutaron 5000 simulaciones para generar distintos escenarios probabilisticos. Se aplicaron técnicas complementarias como el análisis de sensibilidad mediante grafico tornado con el proposito de identificar las variables que ejercen mayor influencia sobre el nível de liquidez. Los resultados evidencian que la cooperativa mantiene niveles adecuados de liquidez durante el periodo evaluado, no obstante, la utilización del modelo permitió identificar que los fondos disponibles y el 50% de los mayores depositantes presentan una elevada sensibilidad, lo que representa un alto riesgo y en consecuencia resaltan la necesidad de fortalecer la gestión de sus fondos disponibles, diversificar sus captaciones, a fin de mejorar su estabilidad financiera. |
| Identifier : | Cobarc: 1382765 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=153961.TITN. |
| Type: | masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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