Implementación y evaluación de un modelo de medición y control de riesgos financieros  para la Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la pequeña empresa Cacpe - Yantzaza Ltda., de la ciudad de Yantzaza, año 2013.

Jumbo Jumbo, Ramiro Vicente

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Title:	Implementación y evaluación de un modelo de medición y control de riesgos financieros para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa Cacpe - Yantzaza Ltda., de la ciudad de Yantzaza, año 2013.
Authors:	Jumbo Jumbo, Ramiro Vicente
metadata.dc.contributor.advisor:	Jaramillo Samaniego, Claudia Estela
Keywords:	Finanzas Quiebra Microempresas – Finanzas Banca y finanzas – Tesis y disertaciones académicas.
metadata.dc.date.available:	2014-12-17
Issue Date:	2014
Citation:	Jumbo Jumbo, Ramiro Vicente. (2014).Implementación y evaluación de un modelo de medición y control de riesgos financieros para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa Cacpe - Yantzaza Ltda., de la ciudad de Yantzaza, año 2013. (Trabajos de fin de titulación de Ingeniero en Administración en banca y finanzas). UTPL, Loja.
Description:	La presente investigación tiene como objetivo principal, implementar un modelo de medición y control de riesgos financieros escogiendo el modelo estadístico Scoring de crédito, el cual logre identificar las variables y factores de riesgo de crédito, análisis estadístico de la base de datos, con el fin de que la institución tome las medidas necesarias para identificar, medir, mitigar y controlar el riesgo de crédito y luego ponderar las diferentes características del cliente. La construcción del modelo de crédito se realizó en base a la información proporcionada por la institución, se procedió a seleccionar a las variables cuantitativas y cualitativas, se escogió la variable dependiente incumplimiento (días mora), luego se realizó el cruce de variables entre las variables independientes y la variable incumplimiento, con el propósito de escoger el modelo logístico que presente mayor ajuste a la probabilidad de incumplimiento. El modelo ayudara a la Institución a que tenga una mayor capacidad de identificar posibles impagos, que permita administrar el riesgo, adoptando conceptos, principios y procedimientos que permitan determinar y mantener el nivel de solvencia de la institución. This research has as main objective to implement a model of measurement and control of financial risks by choosing statistical credit scoring model, which achieves identify variables and credit risk factors, statistical analysis of the database, in order that the institution take steps to identify, measure, mitigate and control credit risk and then weigh the different characteristics of the customer measures. Model building credit is made based on the information provided by the institution, we proceeded to select quantitative and qualitative variables, the dependent variable compliance (days delinquent) is chosen, then the intersection of variables was performed between variables independent variable default, in order to choose the logistic model fits the present higher probability of default. The model will help the organization to have a greater ability to identify potential defaults that can administer the risk by adopting concepts, principles and procedures to determine and maintain the solvency of the institution.
metadata.dc.identifier.other:	1153709
URI:	http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11133
metadata.dc.rights:	openAccess
metadata.dc.language:	spa
metadata.dc.type:	bachelorThesis
Appears in Collections:	Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas

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Jumbo_Jumbo_Ramiro_Vicente.pdf	Trabajo de fin de titulación en PDF	1.34 MB	Adobe PDF	View/Open

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