Valor en riesgo del índice Dow Jones

Palacios Rodríguez, Jonathan

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Armas Herrera, Reinaldo	es_ES
dc.contributor.author	Palacios Rodríguez, Jonathan	es_ES
dc.date.accessioned	2020-03-11T23:28:41Z	-
dc.date.available	2020-03-11T23:28:41Z	-
dc.date.issued	2020	es_ES
dc.identifier.citation	Palacios Rodríguez, Jonathan. (2020). Valor en riesgo del índice Dow Jones. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja.	es_ES
dc.identifier.other	1344193	es_ES
dc.identifier.uri	http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25841	-
dc.description	Resumen: En el presente trabajo de investigación se calcula el VaR de las empresas que cotizan en el índice Dow Jones de la bolsa de valores de Estados Unidos, en un rango de tiempo de 10 años. Se ha tomado una muestra aleatoria de 15 empresas, de las cuales se analiza sus portafolios y de esta manera conocer el riesgo que conlleva invertir en estos portafolios a través de la aplicación de las metodologías de Simulación Histórica y Varianza-Covarianza. Los resultados obtenidos en el estudio se muestran distintos niveles de riesgo para cada uno de los modelos aplicados sin embargo el modelo más óptimo para aplicar a este sector es el método de varianza covarianza en la cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo, ya que obtenemos el VaR más bajo.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.subject	Cartera.-	es_ES
dc.subject	Bancos.-	es_ES
dc.subject	Ingeniero en administración en banca y finanzas.-	es_ES
dc.title	Valor en riesgo del índice Dow Jones	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES
Appears in Collections:	Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas

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