Valor en riesgo del índice Dow Jones

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Título :	Valor en riesgo del índice Dow Jones
Autor :	Palacios Rodríguez, Jonathan
metadata.dc.contributor.advisor:	Armas Herrera, Reinaldo
Palabras clave :	Cartera.- Bancos.- Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
metadata.dc.date.available:	2020-03-11T23:28:41Z
Fecha de publicación :	2020
Citación :	Palacios Rodríguez, Jonathan. (2020). Valor en riesgo del índice Dow Jones. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja.
Descripción :	Resumen: En el presente trabajo de investigación se calcula el VaR de las empresas que cotizan en el índice Dow Jones de la bolsa de valores de Estados Unidos, en un rango de tiempo de 10 años. Se ha tomado una muestra aleatoria de 15 empresas, de las cuales se analiza sus portafolios y de esta manera conocer el riesgo que conlleva invertir en estos portafolios a través de la aplicación de las metodologías de Simulación Histórica y Varianza-Covarianza. Los resultados obtenidos en el estudio se muestran distintos niveles de riesgo para cada uno de los modelos aplicados sin embargo el modelo más óptimo para aplicar a este sector es el método de varianza covarianza en la cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo, ya que obtenemos el VaR más bajo.
metadata.dc.identifier.other:	1344193
URI :	http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25841
metadata.dc.type:	bachelorThesis
Aparece en las colecciones:	Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas

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