Bienvenido al Repositorio Institucional de la UTPL (RiUTPL) que tiene como propósito centralizar los recursos educativos y objetos de aprendizaje generados por la comunidad académica;
este repositorio permitirá preservar, organizar y visibilizar la producción institucional
bajo la licencia Creative Commons 4.0.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56223| Título : | Exchange traded funds (ETFs) vs Acciones: Rentabilidad y riesgo de una inversión. Año 2023 |
| Autor : | Cortés García, José Salvador Peralta Tinoco, Jhasmin del Cisne |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Citación : | Peralta Tinoco, J. D. C. Cortés García, J. S. (2024) Exchange traded funds (ETFs) vs Acciones: Rentabilidad y riesgo de una inversión. Año 2023 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/56223 |
| Resumen : | Abstract: In the present investigation, three portfolios were created composed of the five stocks most relevant of the S&P 500, IBEX 35 and DAX, comparing them with the three main ETFs of these indices, with the objective of determining the risk and return and thus identifying the best investment option. The study period covers from October 1, 2018 to October 1 2023. The Markowitz model was used, recognized for its ability to optimize the relationship between risk and return, implemented in the R programming language and combined with LMC and VMG strategies to comprehensively analyze investment options. investment. The results show that ETFs are safer and more stable options for investors conservative, while stock portfolios, although more profitable, are more risky and suitable for investors with high risk tolerance; Furthermore, the strategy LMC outperforms VMG in performance, although with greater risk. |
| Descripción : | Resumen:En la presente investigación se crearon tres portafolios compuestos por las cinco acciones más relevantes del S&P 500, IBEX 35 y DAX, comparándolos con los tres principales ETFs de estos índices, con el objetivo de determinar el riesgo y rendimiento y así identificar la mejor opción de inversión. El período de estudio abarca del 1 de octubre de 2018 al 1 de octubre de 2023. Se empleó el modelo de Markowitz, reconocido por su capacidad para optimizar la relación entre riesgo y rendimiento, implementado en el lenguaje de programación R y combinado con las estrategias LMC y VMG para analizar exhaustivamente las opciones de inversión. Los resultados muestran que los ETFs son opciones más seguras y estables para inversores conservadores, mientras que los portafolios de acciones, aunque más rentables, son más arriesgados y adecuados para inversores con alta tolerancia al riesgo; además, la estrategia LMC supera a VMG en rendimiento, aunque con mayor riesgo. |
| URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=141086.TITN. |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.