Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe

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Título :	Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe
Autor :	Armas Herrera, Reinaldo Lafebre Mijas, Karen Gabriela
Palabras clave :	Ecuador. Tesis digital.
Fecha de publicación :	2017
Citación :	Lafebre Mijas, K. G. Armas Herrera, R. (2017) Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21219
Resumen :	N/D
Descripción :	Resumen: Este trabajo busca demostrar que a través de la aplicación del modelo de Sharpe se puede crear carteras de inversión y optimizar portafolios. La metodología empleada fue la optimización lineal en el índice bursátil DOW JONES. Los resultados fueron obtenidos mediante la minimización de la varianza y el enfoque naive (1/N). El método de selección de cartera fue mediante la beta de Sharpe. Se crean dos tipos de carteras, una de mayor y otra de menor beta respectivamente. Los resultados más destacados se obtuvieron con carteras de 5, 10 y 15 activos. Se obtuvo en todas las carteras del índice resultados positivos siendo el más notorio el de la cartera con 15 activos de menor beta a partir del índice DOW JONES.
URI :	https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116633.TITN.
Aparece en las colecciones:	Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas

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