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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21219| Title: | Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe. |
| Authors: | Armas Herrera, Reinaldo Lafebre Mijas, Karen Gabriela |
| Keywords: | Cartera – Inversión Bancos – inversiones Sharpe - crecimiento Ingeniero en administración en banca y finanzas – Tesis y disertaciones académicas |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Lafebre Mijas Karen Gabriela. (2017). Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en administración en banca y finanzas) . UTPL, Loja. |
| Abstract: | This paper seeks to demonstrate that through the application of the Sharpe model can create investment portfolios and optimize portfolios. The methodology used was the linear optimization in the DOW JONES stock index, the results were obtained by minimizing the variance and the naive approach (1 / N). The portfolio selection method was based on the Sharpe beta. Two types of portfolios are created, one of major and other of minor beta respectively. The most outstanding results were obtained with portfolios of 5, 10 and 15 assets. Positive results were obtained in all portfolios of the index, with the most noteworthy being the portfolio with 15 beta lower assets from the DOW JONES index. |
| Description: | Este trabajo busca demostrar que a través de la aplicación del modelo de Sharpe se puede crear carteras de inversión y optimizar portafolios. La metodología empleada fue la optimización lineal en el índice bursátil DOW JONES. Los resultados fueron obtenidos mediante la minimización de la varianza y el enfoque naive (1/N). El método de selección de cartera fue mediante la beta de Sharpe. Se crean dos tipos de carteras, una de mayor y otra de menor beta respectivamente. Los resultados más destacados se obtuvieron con carteras de 5, 10 y 15 activos. Se obtuvo en todas las carteras del índice resultados positivos siendo el más notorio el de la cartera con 15 activos de menor beta a partir del índice DOW JONES. Palabras clave: Sharpe, optimización lineal, índice bursátil, cartera de inversión |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21219 |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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