Alternabilidad metodológica para la medición de la volatilidad en la tasa de crecimiento del PIB real de Ecuador desde 1901-2015.

Tapia Pinos, Rebeca Mariuxi

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Ochoa Ordóñez, Oswaldo Francisco	es_ES
dc.contributor.author	Tapia Pinos, Rebeca Mariuxi	es_ES
dc.date.accessioned	2018-03-06T16:59:55Z	-
dc.date.available	2018-03-06T16:59:55Z	-
dc.date.issued	2018	es_ES
dc.identifier.citation	Tapia Pinos, R. M. Ochoa Ordóñez, O. F. (2018) Alternabilidad metodológica para la medición de la volatilidad en la tasa de crecimiento del PIB real de Ecuador desde 1901-2015. [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21894	es_ES
dc.identifier.issn	1276466	-
dc.identifier.other	Cobarc: 1276466	es_ES
dc.identifier.uri	https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=117503.TITN.	es_ES
dc.description	Resumen: Este artículo investiga la volatilidad del PIB real ecuatoriano para el periodo comprendido desde 1901 hasta el 2015. Se estiman los modelos GARCH y EGARCH, para determinar si la volatilidad en tasa de crecimiento del PIB real se comporta de manera simetría o asimétrica. Con la utilización de estos métodos, los resultados muestran que el modelo óptimo para medir volatilidad en Ecuador es el modelo GARCH, debido a la que la serie de tiempo no tiene un componente asimétrico, por lo cual el modelo EGARCH es ineficiente. Asimismo, Ecuador presente un alto grado de volatilidad, debido a la variabilidad de los precios del petróleo, por la presencia de desastres naturales y por políticas económicas internas inestables.	es_ES
dc.description.abstract	Abstract: This article investigates the volatility of the Ecuadorian real GDP for the period from 1901 to 2015. The GARCH and EGARCH models are estimated to determine whether the volatility in the real GDP behaves in a symmetrical or asymmetric way. Using these methods, the results show that the optimal model for measuring volatility in Ecuador is the GARCH model, due to the fact that the time series does not have an asymmetric component, which is why the EGARCH model is inefficient. Likewise, Ecuador has a high degree of volatility, due to the variability of oil prices, the presence of natural disasters and unstable domestic economic policies.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.subject	Ecuador.	es_ES
dc.subject	Tesis digital.	es_ES
dc.title	Alternabilidad metodológica para la medición de la volatilidad en la tasa de crecimiento del PIB real de Ecuador desde 1901-2015.	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES
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