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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23150| Title: | Valor en riesgo de las carteras de inversión del sector industrial de productos y servicios aeroespaciales de defensa. |
| Authors: | Armas Herrera, Reinaldo Chiriboga Vivanco, Ximena del Cisne |
| Keywords: | Inversión Inversión de cartera Ingeniero en administración en banca y finanzas-- -Tesis y disertaciones académicas |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Chiriboga Vivanco, Ximena del Cisne. (2018). Valor en riesgo de las carteras de inversión del sector industrial de productos y servicios aeroespaciales de defensa. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja. |
| Abstract: | This research is about calculating the VaR of the companies belonging to the industrial sector of aerospace defense products is calculated from the year 2001-2017 with a total sample of 15 companies, randomly distributed in portfolios of 5, 10 and 15 assets, in order to find what will be the optimal scenario to invest, as well as know what would be the maximum loss that these portfolios can incur through the application of two methodologies, both the historical simulation and the variance and covariance. The results show that in each model different risk measures are obtained, but in this case the best method to apply in this sector is the variance and covariance in a portfolio of 15 assets when the risk is minimized. |
| Description: | En la presente investigación se calcula el VaR de las compañías pertenecientes al sector industrial de productos y servicios aeroespacial de defensa desde el año 2001-2017 con una muestra total de 15 empresas, distribuidas aleatoriamente en carteras de 5, 10 y 15 activos, con el fin de encontrar cual será el escenario óptimo para invertir, así como también conocer cuál sería la máxima perdida que pueden incurrir estas carteras a través de la aplicación de dos metodologías, tanto la de simulación histórica como la de varianza y covarianza. Los resultados muestran que en cada modelo se obtienen diferentes medidas de riesgo, pero en este caso el mejor método para aplicar en este sector es el de varianza y covarianza en una cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo. |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23150 |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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