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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23206| Title: | Valor en riesgo de carteras de inversión del sector químico agricultural |
| Authors: | Cueva Cueva, Diego Fernando Garrido Barrazueta, Pamela Katherine |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Garrido Barrazueta, P. K. Cueva Cueva, D. F. (2018) Valor en riesgo de carteras de inversión del sector químico agricultural [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23206 |
| Abstract: | Abstract: The objective in an investment involves using resources in different economic sectors in order to obtain monetary gains greater than our invested capital, but this principle in all cases is not fulfilled. There are several factors that can lead to the failure of an investment, among others the most important is risk. This probability that the yield is lower than expected, can be known beforehand using tools that can quantify this value, one of them is Value at risk (Bazzani and Cruz, 2008). There are several methods for estimating Value at Risk (VaR): Historical simulation method, Monte Carlo simulation method and Variance and covariance method. Based on the results that generate the VaR, this calculation has been established in the present investigation by means of the Historical Simulation Method and the Variance and Covariance Method; after its application, the results generated showed that the most relevant calculation method in this sample was the Method of variance and covariance. In turn, the level of total losses was established in 3 scenarios and the one with the greatest optimization is analyzed and it could be subject to investment. |
| Description: | Resumen:El objetivo al invertir implica utilizar recursos en diferentes áreas económicas con el fin de obtener utilidades mayores a nuestro capital invertido, pero este principio en todos los casos no se cumple. Son varios los factores que pueden colapsar una inversión, entre otros el más importante es el riesgo. Esta probabilidad de que el rendimiento sea menor al esperado, puede conocerse previamente utilizando herramientas que cuantifiquen este valor, una de ellas es el Valor en riesgo (Bazzani y Cruz,2008). Existen varios métodos para su estimación: Método de simulación histórica, Método de simulación Montecarlo y Método de varianza y covarianza. Basándose en los resultados que permite generar el VaR, la presente investigación se ha establecido este cálculo mediante el Método de simulación histórica y el Método de varianza y covarianza; luego de su aplicación, los resultados generados demostraron que el método de cálculo más pertinente en esta muestra, fue el Método de varianza y covarianza. A su vez se estableció el nivel de pérdidas totales en 3 escenarios y analizando aquel con mayor optimización y que podría ser objeto de inversión. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=119737.TITN. |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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