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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23206| Título : | Valor en Riesgo de Carteras de Inversión del sector químico agricultural |
| Autor : | Cueva Cueva, Diego Fernando Garrido Barrazueta, Pamela Katherine |
| Palabras clave : | Inversión de cartera Gestión de cartera Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas-Tesis y disertaciones académicas. |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Citación : | Garrido Barrazueta, Pamela Katherine. (2018). Valor en Riesgo de Carteras de Inversión del sector químico agricultural. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja. |
| Resumen : | The objective of investing involves using resources in different economic areas in order to obtain profits greater than our invested capital, but this principle in all cases is not met. There are several factors that can collapse an investment, among others the most important is risk. This probability that the yield is lower than expected, can be known previously using tools that quantify this value, one of them is Value at risk (Bazzani and Cruz, 2008). There are several methods for its estimation: Historical simulation method, Monte Carlo simulation method and Variance and covariance method. Based on the results that allows to generate the VaR, the present investigation has established this calculation by means of the Method of historical simulation and the Method of variance and covariance; after its application, the results generated showed that the most relevant calculation method in this sample was the Method of variance and covariance. In turn, the level of total losses was established in 3 scenarios and analyzing the one with the greatest optimization and that could be subject to investment. |
| Descripción : | El objetivo al invertir implica utilizar recursos en diferentes áreas económicas con el fin de obtener utilidades mayores a nuestro capital invertido, pero este principio en todos los casos no se cumple. Son varios los factores que pueden colapsar una inversión, entre otros el más importante es el riesgo. Esta probabilidad de que el rendimiento sea menor al esperado, puede conocerse previamente utilizando herramientas que cuantifiquen este valor, una de ellas es el Valor en riesgo (Bazzani y Cruz,2008). Existen varios métodos para su estimación: Método de simulación histórica, Método de simulación Montecarlo y Método de varianza y covarianza. Basándose en los resultados que permite generar el VaR, la presente investigación se ha establecido este cálculo mediante el Método de simulación histórica y el Método de varianza y covarianza; luego de su aplicación, los resultados generados demostraron que el método de cálculo más pertinente en esta muestra, fue el Método de varianza y covarianza. A su vez se estableció el nivel de pérdidas totales en 3 escenarios y analizando aquel con mayor optimización y que podría ser objeto de inversión. |
| URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23206 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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