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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23360| Título : | Valor en riesgo de carteras de inversión del sector de bebidas y refrescos período 2005-2015. |
| Autor : | Peñarreta Quezada, Miguel Ángel Guartan Sarmiento, Karla Lisseth |
| Palabras clave : | Inversión de cartera Gestión de cartera - Ingeniero en administración en banca y finanzas-Tesis y disertaciones académicas. |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Citación : | Guartan Sarmiento, Karla Lisseth. (2018). Valor en riesgo de carteras de inversión del sector de bebidas y refrescos período 2005-2015. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en administración en Banca y Finanzas). UTPL, Loja. |
| Resumen : | This study calculates and analyzes investment portfolios with different optimization functions to determine the value at risk. It is based on a sample of 11 companies in the soft drinks sector whose information corresponds to the periodic quotations in the United States Stock Exchange for a time horizon of 10 years, from 2005 to 2015; taken from the website https://es.finance.yahoo.com/, specialized in finance. To estimate profitability and risk, three portfolios consisting of 4.7 and 11 assets were built. The SOLVER tool was applied to maximize the profitability and minimize the risk, however, the calculation of the performance at the same level of risk was estimated by maximizing the Sharpe ratio and to estimate the VaR, the historical simulation methods were applied. variance-covariance. The results indicated that there may be different types of investment depending on the objective of the investor. Likewise, they established that in diversifying the portfolio the risk decreased, so that the portfolios of 7 and 11 assets present lower risk than that of 4 assets. |
| Descripción : | Este estudio calcula y analiza portafolios de inversión con diferentes funciones de optimización para determinar el valor en riesgo. Se basa en una muestra de 11 empresas del sector de bebidas y refrescos, cuya información corresponde a las cotizaciones diarias históricas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos para un horizonte de tiempo de 10 años, desde 2005 a 2015; tomados del sitio web https://es.finance.yahoo.com/, especializado en finanzas. Para estimar la rentabilidad y riesgo se construyeron tres portafolios conformados por 4,7 y 11 activos. Se aplico la herramienta SOLVER para maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo, sin embargo, el cálculo del rendimiento a un mismo nivel de riesgo se estimó mediante la maximización del ratio de Sharpe y para estimar el VaR, se aplicó los métodos de simulación histórica y varianza-covarianza. Los resultados indicaron que se pueden dar diferentes tipos de inversión en función del objetivo del inversor. Así mismo, establecieron que al diversificar la cartera el riesgo disminuye, por lo que las carteras de 7 y 11 activos presentan menor riesgo que la de 4 activos. |
| URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23360 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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