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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23388| Título : | Valor en riesgo (VAR) de carteras de inversión del sector cuidados de la salud periodo 2005-2017 |
| Autor : | Peñarreta Quezada, Miguel Ángel Cuenca Macas, Lucio Alfonso |
| Palabras clave : | Inversión Ingeniero en administración en banca y finanzas – Tesis y disertaciones académicas |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Citación : | Cuenca Macas, Lucio Alfonso. (2018). Valor en riesgo (VAR) de carteras de inversión del sector cuidados de la salud periodo 2005-2017. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas). UTPL, Loja. |
| Resumen : | This paper analyzes the value at risk (VaR) of the investment portfolios of the health care sector using the methods of optimization of posters according to the proportion of Sharpe and the calculation of the VaR through the historical method and variance-covariance using the data corresponding to 15 companies, corresponding to the 2005-2017 period, based on the historical quotes of the companies that were taken from the website: https://es.finance.yahoo.com/. For this estimate of profitability and risk, an analysis of 3 portfolios was obtained where: the first portfolio was made up of 15 assets, the second of 10 assets and the third of 5 assets. Applying the Sharpe method that allows to create investment portfolios and measure optimization. And to measure the risk, it was calculated through the historical method and variance covariance. The results obtained from this research work indicate that the investor must choose to diversify his portfolio, so that his investment achieves better yields of return with a minimum risk. |
| Descripción : | Este trabajo analiza el valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector cuidados de la salud empleando los métodos optimización de carteras mediante el ratio de Sharpe y el cálculo del VaR a través del método histórico y de varianza-covarianza utilizando datos que corresponden a 15 empresas, correspondientes al periodo 2005-2017, a partir de las cotizaciones históricas de las empresas que fueron tomadas del sitio web: https://es.finance.yahoo.com/. Para esta estimación de rentabilidad y riesgo, se obtuvieron a partir del análisis de 3 carteras donde: la primera cartera se conformó por 15 activos, la segunda de 10 activos y la tercera de 5 activos. Aplicando el método de Sharpe que permite crear carteras de inversión y medir la optimización. Y para medir el riesgo, se calculó a través del método histórico y de varianza covarianza. Los resultados obtenidos de este trabajo de investigación, indican que, el inversionista debe optar por diversificar su cartera, con el fin de que su inversión logre tener mejores rendimientos de rentabilidad con un mínimo riesgo. |
| URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23388 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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