Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.utpl.edu.ec/jspui/handle/20.500.11962/23534
Title: Valor en riesgo de carteras de inversión en el sector financiero, periodo del 2008 a 2017
Authors: Campoverde Agila, Johanna Katherine
metadata.dc.contributor.advisor: Cortés García, José Salvador
Keywords: Inversión en cartera.
Gestión de cartera.
Ingeniero en administración en banca y finanzas-
metadata.dc.date.available: 2018-11-28T14:33:18Z
Issue Date: 2018
Citation: Campoverde Agila, Johanna Katherine. (2018). Valor en riesgo de carteras de inversión en el sector financiero, periodo del 2008 a 2017. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja.
Description: Resumen:El trabajo de investigación es una aplicación de la teoría de Markowitz para demostrar el cálculo de carteras de inversión mediante modelos de optimización, y valor en riesgo (VAR). A partir del modelo de Markowitz se desarrollan los siguientes métodos: maximización de la rentabilidad, minimización del riesgo y maximización de la rentabilidad con Sharpe. Para el cálculo del VAR, se ha aplicado dos modelos: varianza-covarianza y simulación histórica, a quince activos del mercado bursátil pertenecientes al sector financiero de Estados Unidos, periodo 2008 - 2017. Los resultados generados por cada modelo son diferentes entre sí y los resultados para cada cartera por modelo aplicado, demuestran comportamientos diferentes. El modelo de maximización genera un mismo resultado para las tres carteras, mientras los modelos de minimización de riesgo y maximización con Sharpe tienden a ser decrecientes en la medida que se incorporan más activos. El VAR por su parte es consistente con los resultados de los modelos: mayor rendimiento implica mayor VAR y viceversa, denotando que el modelo varianza-covarianza estima mayor VAR en comparación con el histórico.
metadata.dc.identifier.other: 1285899
URI: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23534
metadata.dc.type: bachelorThesis
Appears in Collections:Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools