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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23702| Título : | Valor en riesgo de carteras de inversión periodo 2007-2017 pertenecientes al sector del cuidado de la Salud |
| Autor : | Rojas Toledo, Dolores María Valdivieso Zhanay, Daniela Alejandra |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Citación : | Valdivieso Zhanay, D. A. Rojas Toledo, D. M. (2019) Valor en riesgo de carteras de inversión periodo 2007-2017 pertenecientes al sector del cuidado de la Salud [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23702 |
| Resumen : | Abstract:The objective of this research is to calculate the VaR of portfolios belonging to the health care sector in the period 2007-2017, with a total of 15 companies distributed in 3 portfolios of 5, 10 and 15 assets. The purpose of this work is to discover the optimal scenario to make an investment, and at the same time to know the maximum loss that each portfolio can assume through the two applied methodologies, historical simulation and variance-covariance. The results show that each model projects different results, but the methodology that generates the least loss in the three portfolios is the variance-covariance methodology in the portfolio of 5 assets in terms of maximizing profitability. |
| Descripción : | Resumen: La presente investigación tiene como objetivo calcular el VAR de las carteras pertenecientes al sector cuidado de la salud en el periodo 2007-2017, con un total de 15 empresas distribuidas en 3 carteras de 5, 10 y 15 activos. El propósito de este trabajo es descubrir el escenario óptimo para realizar una inversión, y al mismo tiempo conocer la pérdida máxima que cada cartera puede asumir a través de las dos metodologías aplicadas, simulación histórica y varianza-covarianza. En resultados se evidencia que cada modelo proyecta diferentes resultados, pero la metodología qué menor pérdida genera en las tres carteras es la metodología varianza-covarianza en la cartera de 5 activos en cuanto a maximización de rentabilidad. |
| URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=120768.TITN. |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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