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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23710| Title: | Valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector utilities, periodo 2005 2015 |
| Authors: | Chávez Alvear, Nelson Vicente Cumbicus Gaona, Yesenia Lisbeth |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Cumbicus Gaona, Y. L. Chávez Alvear, N. V. (2019) Valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector utilities, periodo 2005 2015 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23710 |
| Abstract: | Abstract:The objective of the research work was to estimate the portfolio portfolio's maximization and determine its value at risk for the utilities sector of companies listed on the New York Stock Exchange. It is focused on fund investors that seek maximization of profitability and that allows to minimize and diversify the risk and at the same time optimize the profitability of the companies The methodology used was the application of the models VaR variance; covariance, historical in portfolio portfolios of 5, 10 and 15 assets with maximization of profitability, minimization of risk and maximization of the Sharpe ratio. It performs a historical VaR and variance; covariance, which analyzes the profitability of the portfolio, the risk of the daily portfolio and the two main methods of this research. The most relevant results were reflected in the portfolios of 10 and 15 assets, which offer better historical optimization. |
| Description: | Resumen: El trabajo de investigación tuvo como objetivo estimar la maximización del portafolio de carteras de inversión y determinar su valor en riesgo dentro de las empresas de USA y Canadá que se encuentran dentro del sector utilities que cotizan en la Bolsa de New York. Está enfocado a inversores de fondos que buscan maximización de rentabilidades y que permita minimizar y diversificar el riesgo y a su vez optimizar la rentabilidad de las empresas de este estudio. La metodología utilizada fue la aplicación de los modelos de Valor en riesgo (VaR), varianza; covarianza e histórico en los portafolios de carteras de 5, 10 y 15 activos con maximización de la rentabilidad, minimización del riesgo y la maximización del ratio Sharpe. Se realiza un VaR histórico y varianza; covarianza, donde se analiza la rentabilidad de la cartera, el riesgo de la cartera diaria y los dos métodos principales de esta investigación. Los resultados más relevantes se los reflejó en las carteras de 10 y 15 activos, que ofrecen mejor optimización histórica. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=120777.TITN. |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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