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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23713| Title: | Valor en riesgo de carteras de inversión |
| Authors: | Cortés García, José Salvador Santin Chiriboga, Bryan Leonel |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Santin Chiriboga, B. L. Cortés García, J. S. (2019) Valor en riesgo de carteras de inversión [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23713 |
| Abstract: | Abstract:In research, the main objective is to calculate investment portfolios with different optimization functions and determine their value at risk; for the implementation of this model, the parametric methodology (variances-covariance’s) and the non-parametric methodology (historical method) of fifteen financial assets of the United States technological sector for the 2005-2015 periods have been used. Based on the model proposed by Harry Markowitz, the model for maximizing profitability, minimizing risk, and maximizing profitability through the Sharpe ratio was developed. In the results it is possible to determine the three methods generate different results where it is observed that the Sharpe ratio is the most efficient when measuring the risk and performance since it measures the existing compensation between both variables. |
| Description: | Resumen: En la investigación, el objetivo principal es calcular carteras de inversión con diferentes funciones de optimización y determinar su valor en riesgo; para la implementación de este modelo se ha utilizado la metodología paramétrica (varianzas-covarianzas) y la no paramétrica (método histórico), de quince activos financieros del sector tecnológico de Estados Unidos, para los periodos 2005-2015. A partir del modelo propuesto por Harry Markowitz se desarrolló el modelo de maximización de rentabilidad, minimización del riesgo, y maximización de la rentabilidad a través de la ratio sharpe. En los resultados se puede determinar los tres métodos generan resultados distintos en donde se observa que la ratio Sharpe es el más eficiente al medir el riesgo y rendimiento ya que este mide la compensación existente entre ambas variables. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=120780.TITN. |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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