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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24389| Título : | Modelos econométricos de predicción macroeconómica: caso Ecuador período 1980 - 2015 |
| Autor : | Ochoa Ordóñez, Oswaldo Francisco Cruz Carrillo, María Augusta |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Citación : | Cruz Carrillo, M. A. Ochoa Ordóñez, O. F. (2019) Modelos econométricos de predicción macroeconómica: caso Ecuador período 1980 - 2015 [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24389 |
| Resumen : | Abstract:The GDP is an indicator of the health of the economy that serves as a basis to establish and planning economic development, it is therefore essential to examine the impact it has on a country; this is achieved thanks to the analysis of forecasts obtained with time series modeling techniques. This work focuses on the analysis of the prediction of economic growth for the years 2016 and 2017 in Ecuador, obtained from the historical data of the period 1980 - 2015, for which two time series methodologies were used: integrated autoregressive model of moving averages (ARIMA) and autoregressive vectors (VAR). The final objective is to determine which of the two proposed models presents the best predictive performance, obtaining in this way empirical evidence that can be used to make economic policy decisions. |
| Descripción : | Resumen: El PIB es un indicador de la salud de la economía que sirve como base para establecer y planificar el desarrollo económico, es por ello fundamental examinar el impacto que este tiene en un país; esto se puede realizar mediante el estudio de proyecciones que se obtienen a través de técnicas de modelado de series de tiempo. Este trabajo se enfoca en el análisis de la predicción del crecimiento económico para los años 2016 y 2017 en Ecuador, obtenida a partir de los datos históricos del periodo 1980 – 2015, para ello se utilizaron dos metodologías de series de tiempo: modelo Autorregresivo integrado de medias móviles (ARIMA) y Vectores autorregresivos (VAR). El objetivo final es determinar cuál entre los dos modelos propuestos presenta el mejor desempeño predictivo, obteniendo de esta manera evidencia empírica que puede servir en la toma de decisiones de política económica. |
| URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=121641.TITN. |
| Aparece en las colecciones: | Economísta |
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