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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24864| Title: | Valor en Riesgo de Cartera de Inversión del sector cuidado de la salud |
| Authors: | Armas Herrera, Reinaldo Soto Olmedo, José Francisco |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Soto Olmedo, J. F. Armas Herrera, R. (2019) Valor en Riesgo de Cartera de Inversión del sector cuidado de la salud [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24864 |
| Abstract: | Abstract:The purpose of this research is to calculate the VaR, with different optimization models. The companies belong to the health sector in the 2008-2018 period, with a sample of 10 companies, which were distributed in portfolios of 10, 7 and 5 assets, in order to know the VaR of an investment portfolio, for this, the methodologies of historical simulation, variance and covariance have been applied. In the results, the methods applied generate different results. The variance and covariance method can be highlighted as the most efficient to minimize the risk or loss of an investment portfolio. Likewise, the best portfolio to invest is that of 10 assets applying the variance and covariance method since it has a minimum risk and a high return for an investor who has a moderate profile. |
| Description: | Resumen:La presente investigación tiene por objeto calcular el VaR, con diferentes modelos de optimización. Las empresas pertenecen al sector de la salud en el periodo 2008-2018, con una muestra de 10 empresas, que se distribuyó en carteras de 10, 7 y 5 activos, con la finalidad de conocer el VaR de una cartera de inversión, para ello, se han aplicado las metodologías de simulación histórica, varianza y covarianza. En los resultados, los métodos aplicados generan resultados distintos. Se puede destacar el método de varianza y covarianza como el más eficiente para minimizar el riesgo o pérdida de un portafolio de inversión. Así mismo, la mejor cartera para invertir es la de 10 activos aplicando el método de varianza y covarianza ya que tiene un mínimo riesgo y una rentabilidad alta para un inversor que tiene un perfil moderado. Palabras. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=122447.TITN. |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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