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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25069| Title: | Valor en riesgo del índice FTSE de la bolsa de valores inglesa |
| Authors: | Armas Herrera, Reinaldo Saca Lozano, Sandra Maritza |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Saca Lozano, S. M. Armas Herrera, R. (2019) Valor en riesgo del índice FTSE de la bolsa de valores inglesa [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25069 |
| Abstract: | Abstract:The objective of the investigation was to calculate the VaR of the investment portfolios that belong to the FTSE of the stock index of the London Stock Exchange with the application of methods, to determine the maximum that a portfolio can lose in the English market of A certain period of time. In the investigation, investment portfolios of the companies belonging to the English stock exchange FTSE are calculated and analyzed, with a random sample of 15 companies, distributed in portfolios of 5, 10 and 15 assets, in order to find what the optimal scenario will be. The results obtained determine that, in the maximization of profitability, it does not change according to the number of assets, in the minimization of risk while the number of assets increases the weights change and in the maximization of the Sharpe ratio, the weights of the assets are changing from according to the number of assets. As a final conclusion of the investigation, it is determined that the best method to calculate the VaR is that of variance-covariance where the best portfolio is that of 15 assets. |
| Description: | Resumen:El objetivo de la investigación fue calcular el VaR de las carteras de inversión que pertenecen al FTSE del índice bursátil de la bolsa de valores de Londres con la aplicación de métodos, para determinar el máximo que puede llegar a perder una cartera en el mercado inglés de un determinado periodo de tiempo. En la investigación se calcula y analiza portafolios de inversión de las empresas pertenecientes al FTSE bolsa de valores inglesa, con una muestra aleatoria de 15 empresas, distribuidas en carteras de 5, 10 y 15 activos, con el fin de encontrar cual será el escenario óptimo. Los resultados obtenidos determinan que, en la maximización de rentabilidad, no cambia según el número de activos, en la minimización del riesgo mientras el número de activos aumente las ponderaciones cambian y en la maximización del ratio Sharpe, los pesos de los activos van cambiando de acuerdo al número de activos. Como conclusión final de la investigación se determina que el mejor método para calcular el VaR, es el de varianza-covarianza donde la mejor cartera es la de 15 activos. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=122822.TITN. |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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