Bienvenido al Repositorio Institucional de la UTPL (RiUTPL) que tiene como propósito centralizar los recursos educativos y objetos de aprendizaje generados por la comunidad académica;
este repositorio permitirá preservar, organizar y visibilizar la producción institucional
bajo la licencia Creative Commons 4.0.
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81497| Titel: | Análisis integral de rentabilidad en escenarios futuros: Un enfoque combinado de series temporales y Monte Carlo aplicado al modelo DuPont del Banco del Austro durante los años 2020 2024 |
| Autor(en): | Amaya Tapia, Andrés Sebastián |
| Director: | Espinoza Loayza, Viviana del Cisne |
| Stichwörter: | Ecuador. Tesis digital. |
| Erscheinungsdatum: | 2026 |
| Zitierform: | Amaya Tapia, A. S. Espinoza Loayza, V. D. C. (2026) Análisis integral de rentabilidad en escenarios futuros: Un enfoque combinado de series temporales y Monte Carlo aplicado al modelo DuPont del Banco del Austro durante los años 2020 2024 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81497 |
| Zusammenfassung: | Abstract: This study analyzes the profitability of Banco del Austro from 2020 to 2024 using a hybrid approach: time series analysis, Monte Carlo simulations (5,000 iterations), and tornado analysis applied to the DuPont model, with projections to 2025 to diagnose structural vulnerabilities and formulate strategic policies for optimizing ROE and its components. The methodology was based on monthly historical data, adjusted to reflect the bank's current situation. From these projections, the estimated values were used to generate probabilistic scenarios through the application of Monte Carlo simulations, combined with tornado analysis to identify the variables with the greatest influence on the results. Thus, the relationship between net profit margin, asset turnover, and leverage was evaluated based on the 2024 financial situation. The results indicate that ROE exhibits variable behavior, explained by the interaction of its components. Nearly 70% of the simulated scenarios fall below 3.71%, highlighting downward pressure on profitability and the need to implement policies aimed at strengthening its sustainability. |
| Beschreibung: | Resumen: El presente estudio analiza la rentabilidad del Banco del Austro durante 2020-2024 mediante un enfoque híbrido de series temporales, simulaciones Monte Carlo (5.000 iteraciones) y análisis tornado aplicado al modelo DuPont, con proyecciones al 2025 para diagnosticar vulnerabilidades estructurales y formular políticas estratégicas de optimización del ROE y sus componentes. La metodología se basó en datos mensuales históricos ajustandose a la realidad del banco. A partir de estas proyecciones, los valores estimados sirvieron para generar escenarios probabilísticos mediante la aplicación de simulaciones Monte Carlo, combinadas son análisis tornado para identificar las variables con mayor influencia sobre los resultados. Así, se evaluó la relación entre el margen de utilidad neta, la rotación de activos y el apalancamiento, en base a la situación financiera de 2024. Los resultados indican que el ROE presenta un comportamiento variable, explicado por la interacción de sus componentes. Cerca del 70% de los escenarios simulados se ubican por debajo del 3,71%, lo que evidencia presiones a la baja sobre la rentabilidad y la necesidad de implementar políticas orientadas a fortalecer su sostenibilidad. |
| Identifier : | Cobarc: 1378974 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150663.TITN. |
| Type: | masterThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Finanzas |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.