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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81507| Title: | Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre Ltda. |
| Authors: | Merino Garnica, Marco Salvador |
| Director: | Palacio Valdivieso, Gloria del Carmen |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Merino Garnica, M. S. Palacio Valdivieso, G. D. C. (2026) Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre Ltda. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81507 |
| Abstract: | Abstract: This study, entitled "Liquidity Risk Assessment Using Monte Carlo Simulation at the 29 de Octubre Savings and Credit Cooperative," aims to evaluate liquidity risk by applying Monte Carlo simulation to its variables. The methodology employed is quantitative, with an explanatory and predictive approach, using the Risk simulation tool to estimate liquidity risk behavior. Five thousand iterations were conducted to simulate different scenarios of liquidity risk behavior. Complementary techniques included sensitivity analysis to estimate parameters and generate extreme scenarios. The results indicate a stable liquidity situation during the period 2020-2024. The Monte Carlo simulation shows a low probability of short-term liquidity insufficiency, and the tornado analysis identifies available funds and deposit concentration as the variables with the greatest influence on liquidity risk, confirming the importance of applying simulation models to assess institutional liquidity and support sound financial decision-making. |
| Description: | Resumen: El presente trabajo denominado evaluación del riesgo de liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre, tiene como objetivo evaluar el riesgo de liquidez mediante la aplicación de simulación Monte Carlo sobre sus variables. La metodología utilizada es cuantitativa aplicada, con enfoque explicativo y predictivo con el uso de la herramienta Risk Simulator, para estimar el comportamiento del riesgo de liquidez, se realizaron ensayos de 5000 iteraciones para simular distintos escenarios del comportamiento de IRL. Las técnicas complementarias incluyeron el análisis de sensibilidad para estimar parámetros y generación de escenarios extremos. Los resultados obtenidos señalan una situación de liquidez estable durante el periodo 2020-2024, la simulación Monte Carlo muestra una baja probabilidad de insuficiencia de liquidez a corto plazo y el análisis tornado identifica los fondos disponibles y concentración depósitos como las variables de mayor influencia sobre el riesgo de liquidez, confirmando la importancia de la aplicación de modelos de simulación para evaluar la liquidez institucional y apoyar a la toma de decisiones financieras adecuadas. |
| Identifier : | Cobarc: 1378978 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150667.TITN. |
| Type: | masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
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