Selección de una cartera de inversión para el seguimiento de índices y creación de fronteras eficientes

Uyaguari Quezada, Jhonattan

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Armas Herrera, Reinaldo	-
dc.contributor.author	Uyaguari Quezada, Jhonattan	-
dc.date.accessioned	2016-11-08T20:55:53Z	-
dc.date.available	2016-11-08	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.citation	Uyaguari Quezada, J. (2016). Selección de una cartera de inversión para el seguimiento de índices y creación de fronteras eficientes. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas). UTPL, Loja.	es_ES
dc.identifier.other	1184708	-
dc.identifier.uri	http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16071	-
dc.description	El presente trabajo es un análisis aplicando la teoría de Markowitz (1952, 1959). El mismo pretende demostrar la creación de una cartera que ofrece mayor rentabilidad para un determinado nivel de riesgo con el fin de que se adapte a un inversionista acorde a su perfil de riesgo. La metodología empleada fue la optimización lineal en los índices bursátiles; Bovespa, Dax30 y Nasdaq-100 Los resultados obtenidos fueron positivos destacando la cartera de todos los activos en Bovespa. Así también se empleó una metodología de optimización matemática para replicar un índice (Index Tracking) para conseguir un comportamiento similar al índice de estudio. Los resultados más destacados se obtuvieron con carteras de 5 y 10 activos. Se obtuvo en todos los índices resultados positivos siendo el más notorio el de la cartera de 10 activos de Bovespa.	es_ES
dc.description.abstract	The present work is a technical analysis by applying the theory of Markowitz (1952, 1959). The same which is intended to show that the creation of a portfolio that provides the highest return for a given level of risk in order to adapt to an investor according to their risk profile. The methodology used was the linear optimisation in the stock market indices; Bovespa, Dax30 and Nasdaq-100 The results obtained were positive highlighting the portfolio of all assets in the Bovespa. This way also an index (Index Tracking) used a methodology of mathematical optimization to answer to obtain a behavior similar to the index of the study. The most out-standing results were obtained by portfolios of 5 and 10 assets. It was obtained in all the indexes turned out to be positives being the most well-known that of the portfolio of 10 assets of Bovespa.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.subject	Finanzas	es_ES
dc.subject	Indices bursátiles	es_ES
dc.subject	Ingeniero en Administración de Banca y Finanzas – Tesis y disertaciones académicas	es_ES
dc.title	Selección de una cartera de inversión para el seguimiento de índices y creación de fronteras eficientes	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES
Appears in Collections:	Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas

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