Bienvenido al Repositorio Institucional de la UTPL (RiUTPL) que tiene como propósito centralizar los recursos educativos y objetos de aprendizaje generados por la comunidad académica;
este repositorio permitirá preservar, organizar y visibilizar la producción institucional
bajo la licencia Creative Commons 4.0.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Armas Herrera, Reinaldo | es_ES |
| dc.contributor.author | Uyaguari Quezada, Jhonattan | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-11-08T20:55:53Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-08 | - |
| dc.date.issued | 20161108 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Uyaguari Quezada, J. Armas Herrera, R. (20161108) Selección de una cartera de inversión para el seguimiento de índices y creación de fronteras eficientes [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16071 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1184708 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=95092.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El presente trabajo es un análisis aplicando la teoría de Markowitz (1952, 1959). El mismo pretende demostrar la creación de una cartera que ofrece mayor rentabilidad para un determinado nivel de riesgo con el fin de que se adapte a un inversionista acorde a su perfil de riesgo. La metodología empleada fue la optimización lineal en los índices bursátiles; Bovespa, Dax30 y Nasdaq-100 Los resultados obtenidos fueron positivos destacando la cartera de todos los activos en Bovespa. Así también se empleó una metodología de optimización matemática para replicar un índice (Index Tracking) para conseguir un comportamiento similar al índice de estudio. Los resultados más destacados se obtuvieron con carteras de 5 y 10 activos. Se obtuvo en todos los índices resultados positivos siendo el más notorio el de la cartera de 10 activos de Bovespa. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Selección de una cartera de inversión para el seguimiento de índices y creación de fronteras eficientes | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Uyaguari Quezada Jhonattan.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools